Discussione: Grafico hit su scostamento percentuale
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29-06-12, 23:51 #1
Ciao livio, se ho ben capito stai ipotizzando di costruire ogni mese condor statici con rapporto rischio/rendimento 1:1 forte del fatto che la statistica parla a nostro favore.
però devi tener presente che ipoteticamente potresti dilapidare gran parte del guadagno dei 95 condor vincenti con soli 5 perdenti. Puo accadere infatti che i 5 perdenti li apri in periodi di volatilità altissima in cui incassi tanto ma rischi altrettanto e ciò che rischi potrebbe anche bastare per azzerare il guadagno degli altri 95 aperti in periodi di bassa volatilità.
è difficile che ciò si verifichi in queste proporzioni ma devi comunque tenerne conto perchè in 8 anni la volatilità si fa un bel giretto sulle montagne russe.
il discorso cambierebbe se tu indipendentemente dalla volatilità riuscissi sempre a costruire condor larghi sempre il 20% e che guadagnano/ perdono sempre la stessa cifra, allora si che hai fatto bingo, ma la vedo dura !!
comunque complimenti per l'intuizione
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-06-12 alle 00:00
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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30-06-12, 12:45 #2
"messaggio inserito da Antonino C e postato da Denis a causa di un problema tecnico"
Ci sono vari studi statistici che mostrano che le distanze +/- dal sottostante non sono simmetriche (la distribuzione non è perfettamente normale), che dipendono anche dai giorni alla scadenza, che possono variare nel tempo.
La mia preferenza va agli Iron condo ITM, c'è più ciccia per difendersi
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30-06-12, 12:45 #3
"messaggio inserito da livioptions e postato da Denis a causa di un problema tecnico"
Non so Apo, se è in rapporto 1:1, è una scommessa diretta o perdo 1 o guadagno 1, se l'85% delle volte incasso e il 15% pago avrò comunque incassato, semmai il problema è quello di vedere quando l'indice sarà per esempio a 30000 punti dove il 10% è a 3000 punti e non saprei se i premi saranno proporzionati.
Un'altra difficoltà che ho incontrato è qella che i premi al 10% di distanza non sono congrui per mettere in piedi la strategia 1 a 1
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30-06-12, 13:17 #4
Strategie statistiche
Il mio modo di lavorare si basa sulla statistica e l'indicatore che ho messo serve proprio per costruire piani strategici come hai fatto.
Per cui concordo sulla base del tuo piano.
In più ci potresti aggiungere la rollatura da fare nei casi sbagliati.
Che sarebbe verticale sino al limite massimo di contratti e poi orizzontale nelle successive fasi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-06-12, 17:54 #5
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Grazie Tiiano, stavo giusto pensando se in caso di insuccesso mi convenisse rollare o entrare in hedging con il sottostante, in più pensavo di farlo con le settimanali, stavo giusto valutando i numeri.
Eccoli: nelle ultime 153 settimane 123 volte è stato contenuto nel 5%, basandomi sulle quotazioni della settimana scadente venerdi prossimo, potrei incassare 130 punti circa e utilizzarne 30 per una protezione generica con l'intento di rollare o coprire in delta 1Ultima modifica di livioptions; 30-06-12 alle 18:25
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30-06-12, 22:44 #6
Livio, riesci a fare una statistica i per vedere quali sono stati i movimenti
successivi del sottostante dopo la prima toccata di uno dei 2 strike ? in altre parole quante volte il sottostante ha oscillato fuori e dentro lo strike e quanti punti avremmo perso mediamente in un ottica di un compro alto e vendo basso di un delta hedging ?
Facendo inoltre una statistica a piu lunga gittata si potrebbe calcolare nel caso di un hedging a soglie quale sarebbe stata le migliore distanza di attivazione delle soglie on/off e quindi replicarla nel futuro.
....poi si potrebbero fare tante altre cose ma è meglio procedere per gradi
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-06-12 alle 23:33
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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01-07-12, 08:53 #7
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Su base settimanale i ricavi sono talmente bassi che non credo rimarrebbe qualcosa da un on off con il future.
Magari su base mensile, boh vedrò se c'è un modo di contarle.
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30-06-12, 18:31 #8
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