Grafico hit su scostamento percentuale

[livioptions]

Prosegue la sperimentazione a mercato dello straddle stoppato.
2 minuti fà ho aperto uno straddle su euro stoxx scadenza venerdì
+2425 C -2450 C +2425 P -2400 P ho speso 20.5 punti per prenderne 25 in termini statistici negli ultimi 12 anni ho 482 risultati pieni su 627 (77%) e 110 risultati al 50% il che significa perdere circa 8 punti, quindi -880 contro 2169 di utile ai quali togliere le commissioni

Vi aggiornerò sull'esito, ma lo potete seguire anche da soli. ;-)

[Apocalips]

Prosegue la sperimentazione a mercato dello straddle stoppato.
2 minuti fà ho aperto uno straddle su euro stoxx scadenza venerdì
+2425 C -2450 C +2425 P -2400 P ho speso 20.5 punti per prenderne 25 in termini statistici negli ultimi 12 anni ho 482 risultati pieni su 627 (77%) e 110 risultati al 50% il che significa perdere circa 8 punti, quindi -880 contro 1405 di utile

Vi aggiornerò sull'esito, ma lo potete seguire anche da soli. ;-)

Ciao Livio, vorremmo seguirla con i numeri esatti degli eseguiti, potresti metterla in condivisione?

grazie

Apo

[livioptions]

Mi spiace Apo ma Fiuto beta non ha le opzioni con gli strike intermedi (..25)

Comunque ti riporto gli eseguito

+ C 2425 19.20
- C 2450 8.90
+ P 2425 22.40
- P 2400 12.20

Spesa 205 € + 10 € commissioni

Ok ho dato aggiornamento e sono comparse è in condivisione come "reverse iron condor"

[chrisbasetta]

Mi spiace Apo ma Fiuto beta non ha le opzioni con gli strike intermedi (..25)

Comunque ti riporto gli eseguito

+ C 2425 19.20
- C 2450 8.90
+ P 2425 22.40
- P 2400 12.20

Spesa 205 € + 10 € commissioni

Ok ho dato aggiornamento e sono comparse è in condivisione come "reverse iron condor"

Ciao Livioptions...ho guardato la tua strategia...praticamente una Butterfly al contrario...
Curiosità...
Ma a quel punto non è meglio fare uno straddle comprato e basta?
E' vero che si spende di più ma si dovrebbe anche guadagnare di più quando il sottostante si muove...oppure hai già visto che statisticamente non ne vale la pena?

Oppure ancora...perchè non aspettare che il sottostante si sia mosso prima di vendere una delle 2 opzioni? Se poi continua in quella direzione si lascia così...se invece torna indietro poi si vende anche l'altro lato..non so se mi sono spiegato...
Teoricamente dovrebbe migliorare il risk/reward...

[Apocalips]

Ciao Livioptions...ho guardato la tua strategia...praticamente una Butterfly al contrario...
Curiosità...
Ma a quel punto non è meglio fare uno straddle comprato e basta?
E' vero che si spende di più ma si dovrebbe anche guadagnare di più quando il sottostante si muove...oppure hai già visto che statisticamente non ne vale la pena?
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Ciao Chris, uno straddle comprato ha una probabilità piu bassa di andare in profitto perche la distanza tra i punti di pareggio e piu grande rispetto alla distanza tra i punti di pareggio dello straddle stoppato le cui 2 ali vendute restringono tale distanza e finanziano in parte le 2 opzioni comprate. Se calcoli le probabilità Montecarlo nell'uno e nell'tro caso ti accorgerai che sono a favore del secondo caso anche se i profitti sono stoppati.

Il problema e' capire se mediamente il profitto generato dagli straddle stoppati vincenti genera nel totale dei casi una plusvalenza certa e statisticamente verificata.
Livio mi sembra aver condotto questa statistica e verificato questo comportamento su un discreto campione per cui dovremmo poter replicare in futuro questi risultati a patto che permangano le stesse condizioni.

Apo

[livioptions]

Il problema e' capire se mediamente il profitto generato dagli straddle stoppati vincenti genera nel totale dei casi una plusvalenza certa e statisticamente verificata.
Livio mi sembra aver condotto questa statistica e verificato questo comportamento su un discreto campione per cui dovremmo poter replicare in futuro questi risultati a patto che permangano le stesse condizioni.
Apo

Certamente, infatti ho voluto prendere un campione di 12 anni appositamente per avere un range vasto di casi, volatilità alta e bassa, valori alti e bassi ecc.