Discussione: Prezzo Opzioni
Visualizzazione Ibrida
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02-02-12, 12:16 #1
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Prezzo Opzioni
Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.
Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.
Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.
Spero di aver rispettato lo spirito del post.
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02-02-12, 13:10 #2
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02-02-12, 13:34 #3
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02-02-12, 16:07 #4
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Il market maker, colui che varia la volatilita implicita delle opzioni,guadagna sullo spread.
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02-02-12, 16:26 #5
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03-02-12, 19:22 #6
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[QUOTE=jeremy75;41611]
Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.
Domanda banale:
quando e' laterale non dovrebbero diminuire entrambe?
grazie
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03-02-12, 19:45 #7
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03-02-12, 19:52 #8
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03-02-12, 20:12 #9
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03-02-12, 21:09 #10
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Ops,ecco il primo strafalcione
"Amat Victoria Curam"
"Il Successo di un uomo stà nella sua perseveranza" (Bruce Lee)