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Discussione: Prezzo Opzioni

  1. #1

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    Prezzo Opzioni

    Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

    Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

    Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


    Spero di aver rispettato lo spirito del post.

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

    Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

    Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


    Spero di aver rispettato lo spirito del post.

    Si il livello di banalitÓ Ŕ sufficiente.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

    Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

    Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


    Spero di aver rispettato lo spirito del post.
    Quando e` che salgono entrambe e scendono entambe, cioe` il vix ?

    il vix aumenta quando c`e` paura di crolli.
    il vix diminuisce quando c`e` certezza di salita.

  4. #4

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    Il market maker, colui che varia la volatilita implicita delle opzioni,guadagna sullo spread.

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Il market maker, colui che varia la volatilita implicita delle opzioni,guadagna sullo spread.

  6. #6

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    [QUOTE=jeremy75;41611]

    Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.

    Domanda banale:
    quando e' laterale non dovrebbero diminuire entrambe?
    grazie

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    Domanda banale:
    quando e' laterale non dovrebbero diminuire entrambe?
    grazie
    No,perchŔ se Ŕ laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilitÓ aumenta in entrambe.
    "Amat Victoria Curam"
    "Il Successo di un uomo stÓ nella sua perseveranza" (Bruce Lee)

  8. #8

    Data Registrazione
    Oct 2010
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    Citazione Originariamente Scritto da Jackal Visualizza Messaggio
    No,perchŔ se Ŕ laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilitÓ aumenta in entrambe.
    Domanda banale numero 2:
    allora quando diminuisce per entrambe?

  9. #9

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    643

    diamo i numeri

    noto su " diamo i numeri " che le predisposizioni dei potenti sull' sp500 e sul mib sono
    opposte . cosa pu˛ significare questo? che data l'importanza dell' sp500 , il nostro piccolo
    mib che va al contrario Ŕ dominato non da potenti ma da poveracci , non essendo credibile
    che le mani forti italiane possano guidare le sorti dell'america facendo girare in su una
    bestia come l'sp500 posizionata al ribasso .
    ho parlato .
    okjon , trader ignobile .

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Jackal Visualizza Messaggio
    No,perchŔ se Ŕ laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilitÓ aumenta in entrambe.
    Ciao Fabio, ti riporto la risposta data da Tiziano ad una analoga domanda

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    E' come nel far west: si vende cara la pelle! :evil:

    Per cui se devi vendere un contratto che presumi che venga esercitato che fai? Alzi il prezzo.

    Il prezzo Ŕ alto sulle Put? Si scende!
    Il prezzo Ŕ alto sulle Call? Si sale!
    Il prezzo Ŕ basso per entrambe? Si va in laterale!
    Il prezzo Ŕ alto su entrambe? Ti stanno fregando!

    Infatti come era scritto, put alte e siamo andati gi¨.
    A meno che le cose non siano cambiate, con vola bassa su put e call, si va in laterale.
    Ciao
    Ultima modifica di manuelP; 03-02-12 alle 20:20

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