Discussione: Assegnazione e stili
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12-02-12, 10:48 #11
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Ultima modifica di pidi10; 12-02-12 alle 17:07
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12-02-12, 16:45 #12
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[QUOTE=pidi10;42264]Grazie della risposta pidi,
visto che ho aperto la discussione spero di terminarla con la certezza di aver capito,mettendo in posa un altro mattone, quindi ecco come la vedo:
- il box e' molto utile in caso di put ( o call ) comprata e diventata fortunatamente itm, in modo da proteggere il valore intrinseco. Credo, e te ne chiedo conferma , che il box nel caso citato si potrebbe costruire anche comprando la put atm, vendendo la call atm e comprando la call otm stesso strike della put itm ( nel nostro caso200 ).
- in caso di put itm venduta, per quello che ho capito,comprando una put 101, se il sottostante ritraccia salendo non puo' che farmi un favore permettendomi di recuperare un po di perdita, rendendomi cioe' meno itm la put venduta, pur rimettendoci il valore della atm.
- nel caso del tuo box se vengo assegnato dovrei rimanere con la sola call otm acquistata,perche' la put itm sparise ed il sottostante pure perche' compensa quello assegnato.
ciao
ps le assegnazioni anticipate sono frequenti?
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12-02-12, 17:02 #13
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12-02-12, 19:39 #14
Non sono frequenti perchè la controparte non ha vantaggi ad esercitare prima.
Solo nel caso di uno stacco straordinario, altrimenti ha più convenienza a chiudere a mercato la sua opzione ed incassare il guadagno dato anche dal rimanente valore temporale che, nell'altro caso, andrebbe perso...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-02-12, 19:56 #15
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Benissimo,
quindi ipotizzando di imbastire una strategia composta di farfalle giornaliere, a scadenza le uniche a preoccuparmi di una eventuale assegnazione, saranno solo quelle nelle quali il sottostante finisce in mezzo alle ali, lasciando pero' ITM o solo una comprata e le altre tre OTM, oppure con una sola comprata OTM e le altre tre ITM
Nel dubbio di essermi spiegato male faccio gli esempi:
+call 100 -2 call 101 +call102 con sottostante 100,5 o 101,5
Nel primo caso mi verra' assegnato un sottostante lungo pagato 100 che vale 100,5
Nel secondo caso mi verra' assegnato un sottostante corto a 101,5 che mi e'stato pagato 101, perche' gli altri 2 si saranno compensati.
Idem per le farfalle tutte ITM, si compenseranno a vicenda. Ed idem per i condor.
Beh, se l'ho azzeccata allora non mispavento piu'
Grazie paziente pidi
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13-02-12, 12:37 #16
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25-02-12, 14:00 #17
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future
la metto qui sperando che sia abbastanza banale...
ma cosa succede se vengo assegnato e ho in mano il future corrispondente?
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25-02-12, 20:32 #18
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26-02-12, 18:38 #19
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Cagalli Tiziano Ozione Call ITM venduta e future in portafoglio Long si compensano solo se hanno la stessa scadenza.
grazie ,capito.
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10-03-12, 17:59 #20
webank
Qualcuno sa quando WEBANK fara' coincidere la scadenza dell'opzione isoalpha con il suo relativo future?
N.b:Attualmente ti impone la chiusura un giorno prima della scadenza naturale !!!!
Un funzionario di WEBANK mi aveva detto che con il 2012 sistemavano la cosa ....
Campa cavallo che l'erba cresce ........