Video e report del 10 - 02 -2012

[Apocalips]

purtroppo al momento come ha spiegato Tiziano a causa di un piccolo errore di scarico file dal database non è possibile visualizzare il grafico dello storico della vola implicità 30-60-90
che altro non era che quello della sola volatilità storica.
Speriamo che presto il problema sia risolto e che quindi possiamo visualizzare finalmente il grafico della vola implicita 30-60-90 direttamente su " diamo i numeri e su Fiuto" senza consultare altri software come Optionetics dal quale Jeremy ha prelevato il grafico della IV

Apo

[jad]

Grazie Apo, sempre gentile!

[MATTE607]

Che sia il caso di farlo anche noi piccoli ?

Quindi Tiziano, x replicare il grafico degli istituzionali al momento sul bund e per vedere se ho capito, potrei vendere una put 137 e comprare un multiplo di put 135, ottenendo lo stesso grafico ! (un ratio spread)
E' giusta la mia interpretazione ?
Se invece tra qualche giorno la parte rossa del grafico si spostasse tutta oltre 137 ad esempio a 139 tornando a visualizzare uno spread anzichè un ratio come adesso, come dovrei modificare la mia strategia ?

[Cagalli Tiziano]

Quindi Tiziano, x replicare il grafico degli istituzionali al momento sul bund e per vedere se ho capito, potrei vendere una put 137 e comprare un multiplo di put 135, ottenendo lo stesso grafico ! (un ratio spread)
E' giusta la mia interpretazione ?
Se invece tra qualche giorno la parte rossa del grafico si spostasse tutta oltre 137 ad esempio a 139 tornando a visualizzare uno spread anzichè un ratio come adesso, come dovrei modificare la mia strategia ?

Giusto.
Ricomperando la parte eccedente di Put finanziandola con una vendita magari ATM...

[MATTE607]

Giusto.
Ricomperando la parte eccedente di Put finanziandola con una vendita magari ATM...

allora io sono messo così:

- 1 put 137,5
+ 6 put 135
ratio spread rialzista !

come dovrei procedere x spostarmi su uno spread ribassista ?
scusa ma con un esempio mi è più chiaro sicuramente !
grazie !

[jeremy75]

purtroppo al momento come ha spiegato Tiziano a causa di un piccolo errore di scarico file dal database non è possibile visualizzare il grafico dello storico della vola implicità 30-60-90
che altro non era che quello della sola volatilità storica.
Speriamo che presto il problema sia risolto e che quindi possiamo visualizzare finalmente il grafico della vola implicita 30-60-90 direttamente su " diamo i numeri e su Fiuto" senza consultare altri software come Optionetics dal quale Jeremy ha prelevato il grafico della IV

Apo

Bene, ora mi e' piu'chiaro.

Volevo sapere quanto i due grafici sono correlabili, credo che guardare il grafico della volatilita' del sottostante dovrebbe dare giuste indicazioni anche sulla volatilita' delle opzioni.

[Apocalips]

Bene, ora mi e' piu'chiaro.

Volevo sapere quanto i due grafici sono correlabili, credo che guardare il grafico della volatilita' del sottostante dovrebbe dare giuste indicazioni anche sulla volatilita' delle opzioni.

Tiziano dice che hanno un fattore in comune, il sigma.
Comunque per vedere quanto siano correlabili basta che confronti il grafico con quello
di optionetics a patto che l'algoritmo di calcolo sia lo stesso che usa Tiziano.

Cio
Apo

[tucciotrader]

Bene, ora mi e' piu'chiaro.

Volevo sapere quanto i due grafici sono correlabili, credo che guardare il grafico della volatilita' del sottostante dovrebbe dare giuste indicazioni anche sulla volatilita' delle opzioni.

oppure guardare l'apertura delle bollinger bands...che dovrebbe avere la stessa formula della HV solo che non so se la HV è 1 sigma e le BB 2 sigma...per il resto l'unica differenza è che la HV è basata su media semplice, menter BB su EMA...

[tucciotrader]

Secondo me lato software si potrebero sviluppare molte cose interessanti, anche solo EOD per Fiuto BETA e Real Time per Fiuto PRO.

Ad esempio la classica finestra volatility skew, rappresenta solo lo skew verticale (tutti gli strike per un mese) e sarebbe importante vedere lo skew orizzontale: la IV di uno strike su diverse scadenze. In fondo quando teniamo tutte le scadenze sulla finestra volatility skew sono schiacciate l'una sull'altra. Secondo me sarebbe molto importante per studiare come ci comporta la IV sullo stesso strike a diverse scadenze.

Magari farne addiorittura una chart, con l'andamento del sottostante + diverse scadenze dello stesso strike (ogni scadenza un colore diverso della linea), ad esempio come (in figura uno strike delle MIBO) già alcuni fanno su Excel:



solo un idea...

[tucciotrader]

Poi mi domando, Fiuto BETA è perfetto in ambito EOD e per fare prove di strategie, il ritardo sui dati su cui opera non è affatto un problema per l'utilizzatore, che quando vuole può passare a Fiuto PRO.

Perché non centralizzare tutto?

Invece di andare a prendere le chain dai vari siti, perché non fare dialogare il client (Fiuto BETA) con il server centrale di playoptions? Le comunicazioni, ovvero il download delle chain dello storico dei settings dei saves, potrebbero avvenire tra client<=>server tutto in GZIP quindi con ulteriore velocizzazione del download. E se domani volete aggiungere un nuovo simbolo con nuove opzioni, non si deve pià aggiornare Fiuto, perché fiuto leggera dal server tutto quello di cui ha bisogno. Gli aggiornamenti si faranno sul server!

(mi sembra che è quello già che avviene con la pagina diamo i numeri)

Sul server gira una semplice cron (crontab) che ogni 10 minuti prende tutte le chain di tutti gli strumenti che attualmente Fiuto tratta, più lo storico e il last del sottostante, fare tutti i calcoli dovuti (IV delta etc....) e salva tutto in formato Fiuto (XML). Chi si collega con Fiuto al server leggerà l'ultimo aggiornamento, ed il trasferimento dei dati sarà immediato!

Capisco che c'è un grande problema di fondo, tipico di quando c'è un server centralizzato, inutile che lo sto anche a menzionare...quando va giù il server, vanno giù tutti!