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  1. #1

    Data Registrazione
    Sep 2011
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    63

    Grafico ProbabilitÓ Montecarlo

    Salve a tutti,

    una domanda rivolta a Cagalli ed il suo staff sulla probabilita' montecarlo.

    Il valore deducibile dal grafico ai diversi strike delle opzioni e' usato da Fiuto Beta
    per valutare la probabilita' di profitto delle strategie?

    grazie molte,

    enrico

  2. #2

    Data Registrazione
    Jan 2008
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    251

    Grafico ProbabilitÓ Montecarlo

    Discussione dedicata al plugin del grafico che visualizza la probabilitÓ montecarlo.

  3. #3
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da enrico.consiglio Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,

    una domanda rivolta a Cagalli ed il suo staff sulla probabilita' montecarlo.

    Il valore deducibile dal grafico ai diversi strike delle opzioni e' usato da Fiuto Beta
    per valutare la probabilita' di profitto delle strategie?

    grazie molte,

    enrico
    Ciao,
    il grafico della probabilitÓ montecarlo non viene usato per il calcolo della probabilitÓ di profitto delle strategie.
    Questo grafico va interpretato nel seguente modo:
    - nell'asse X si trovano gli strike delle opzioni;
    - nell'asse Y per ogni strike si trova la probabilitÓ che quell'opzione diventi oppure scada ITM;
    - per le opzioni di tipo americano il calcolo della probabilitÓ considera i valori ottenuti dalla simulazione montecarlo anche durante la vita dell'opzione, non solo a scadenza;
    - per le opzioni di tipo europeo il calcolo della probabilitÓ considera i valori ottenuti dalla simulazione montecarlo esclusivamente a scadenza.

    Ciao Ciao

  4. #4

    Data Registrazione
    Sep 2011
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    63
    chiarissimo.

    vi ringrazio molto,

    enrico

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