Discussione: una strategia tranquilla comprando volatilità
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13-03-12, 17:07 #1
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una strategia tranquilla comprando volatilità
Apro questo thread per mostrarvi questa strategia che sto paper-tradando. Il titolo del thread dovrebbe farvi capire lo scopo di questa strategia che viene messa a mercato (virtualmente) durante un periodo di bassa volatilità* (non è detto però che la vola continui a scendere!)
Vorrei seguire con voi questa strategia nei prossimi giorni e vedere l'evolversi della situazione per valutare aggiustamenti etc...
Sto studiando tantissimo in questo periodo le strategie di vola con le opzioni!
In questo caso il vega è la prima greca sotto osservazione. Tuttavia, nel quadro "proprietà" di Fiuto dove vedete le greche, non fate troppo caso al vega riportato perché quel valore è fuorviante
Ovviamente è graditissima una vostra partecipazione
(*) VSTOXX oggi sotto 20%Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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13-03-12, 17:54 #2
Ciao Tuccio, perchè dici che questa strategia è tranquilla ?
io vedo che sei theta negativo e già posizionato nella fossa
Come evolverà questa strategia ? se il sottostante continua a salire lentamente che fai ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 13-03-12 alle 17:58
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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13-03-12, 18:15 #3
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Intendi quindi che la vola scende mentre il sottostanta sale?
Se la volatilità scende, devo tenere un delta fortemente rialzista. In questo caso, non potrò mai guadagnare in un ribasso. Il theta negativo è la classica coperta troppo corta!
Purtroppo non ho un modo per disegnare il payoff della strategia dal punto di vista della vola...magari mi potete aiutare al riguardo (excel)??Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
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13-03-12, 19:08 #4
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una strategia tranquilla comprando volatilità
tuccio , io non sono bravo con le opzioni , ho usato solo le mibo e a basso livello e con
fiuto beta ho fatto un'ira di dio di costruzioni . è questo il punto . fiuto mi mostra che se
il mercato , raggiunto un livello , poi vi sosta , perderò senza poter far niente .
parlo dei grafici di fiuto beta . da come scrivi sembra invece che ci sia dell'altro non
visibile che agisce . se credi , un accenno su questa importante cosa sarebbe la
benvenuta visto che ho scartato varie strategie secondo me , appunto ,malate di theta .
grazie e ciao . okjon marcello .
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13-03-12, 20:48 #5
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13-03-12, 21:20 #6
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da neotrader..
sai vista così sembra interessante..ma come dice apo..se il sottostante sale piano..tieni conto che quella linea rossa at now tenderà ad abbassarsi sempre di più per effetto del tuo theta negativo..fino ad appoggiarsi man mano che passano i giorni alla linea blu del payoff a scadenza..quindi o sale subito tanto..oppure non mi sentirei così tanto al sicuro!!
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13-03-12, 21:55 #7
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13-03-12, 22:08 #8
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13-03-12, 23:13 #9
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una strategia tranquilla comprando volatilità
fiuto beta l'ho usato sempre in modo approssimativo perchè non sono mai stato capace di
di avere dati in tempi reali . non ho avuto buoni risultati con le mibo e sono tornato al mio
trading inventato . ma continuo a fare la corte alle opzioni . in realtà ho perso veramente troppo negli anni e non mi va di incrementare il mio conto webank senza prima vedere la
luce con i mezzi che ancora ho . vedremo , in fondo basta la salute
confermo che fiuto beta è un incredibile regalo fatto da gente speciale come ho capito
subito . buonanotte a tutti e arrivederci a presto . okjon marcello .
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14-03-12, 10:50 #10
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Sinceramente, io non ho mai fatto caso alla linea rossa così come non ho mai fatto caso a quelle linee colorate...semplicemente, non ci farei molto affidamento. La realtà potrebbe essere ben diversa.
Secondo voi un giorno si potranno monitorare in Fiuto anche le greche di secondo e terzo ordine? Secondo me alcune sono molto importanti!
Ad esempio, adesso mi piacerebbe molto poter calcolare Vomma:
Vomma is the rate that the vega of an options or warrants contract will change as the volatility of the underlying market increases or decreases.Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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