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Discussione: una strategia tranquilla comprando volatilità
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15-03-12, 20:16 #31Senior Member
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I 52 minuti sono volati in un attimo!
Originariamente Scritto da Cagliostro
Si stava facendo sempre più interessante e proprio quando ha detto "ora vediamo quale sarà il piano "B" in caso dovesse scendere" si è fermato!
Proprio come nei film d'azione, nel momento di tensione maggiore partono le pubblicità
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21-03-12, 10:54 #32Senior Member
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Se vendete tempo, magare senza rendervene conto vendete anche vola!
Come evitare di vendere vola invece di tempo?Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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07-04-12, 13:20 #33Senior Member
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Ad oggi la strategia fa +3650 EUR a mercato Originariamente Scritto da tucciotrader
Apro questo thread per mostrarvi questa strategia che sto paper-tradando. Il titolo del thread dovrebbe farvi capire lo scopo di questa strategia che viene messa a mercato (virtualmente) durante un periodo di bassa volatilità* (non è detto però che la vola continui a scendere!)
Vorrei seguire con voi questa strategia nei prossimi giorni e vedere l'evolversi della situazione per valutare aggiustamenti etc...
Ultima modifica di tucciotrader; 07-04-12 alle 13:32
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12-04-12, 11:44 #34Senior Member
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Non capisco perché FIUTO mi mette probabilità al 2%
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12-04-12, 11:54 #35Senior Member
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Originariamente Scritto da tucciotrader
Non capisco perché FIUTO mi mette probabilità al 2%
non è che è ancora il discorso dei dividendi a "falsare" l'analisi?
ad esempio sulla scadenza di maggio..le opzioni che ora ti sembrano ITM/ATM confrontate all'indice diventano con una moneyness completamente diversa se prendi a riferimento il future..che pur su giugno..ma è più rappresentativo del valore rettificato dell'indice che sarà sulla scadenza di maggio..
forse questo incasina un po' i calcoli di fiuto beta...
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12-04-12, 13:57 #36Administrator
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perchè deve fare il 12% in 9 giorni. Originariamente Scritto da tucciotrader
Non capisco perché FIUTO mi mette probabilità al 2%
Non considera mai, ovviamente, quello che stai guadagnando AT NOW...ma solo a scadenza.
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11-05-12, 21:06 #37Senior Member
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Volevo provare a rifare con voi una strategia long vega su giugno/luglio per vedere coem si può aggiustare in corso. Come riferimento ho lo spot dello stoxx50e a 2254,54 e avevo pensato a questi strike:
+20c 2450 luglio
-5c 2300 giugno
+5p 2100 luglio
-5p 2000 giugno
Il payoff è difficile da spiegare...
le greche di ptf sono: delta 6,97; gamma 0,20; theta -40.86; vega 580 ma non ci importa; Rho 158.
Ovviamente prendo in considerazione il vega delle scadenze luglio perché pesa di più sulla strategia ed ho il vega della call comprate a 634 e delle put comprate a 181
Consigli e pareri, grazie
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11-05-12, 22:04 #38Senior Member
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Magari se la facevi su fiuto.... Originariamente Scritto da tucciotrader
Il payoff è difficile da spiegare...
Consigli e pareri, grazie
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11-05-12, 22:24 #39Senior Member
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Fiuto non c'è la fa ad analizzare questo tipo di strategie. Nel tab "analisi" mi da un payoff, nel tab principale "opzioni" me ne da un altro. In evoluzione dei prezzi un altro ancora...(prezzo/vola). Originariamente Scritto da bergamin
Magari se la facevi su fiuto....
La linea at now non è affidabile.Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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11-05-12, 22:45 #40Senior Member
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Ce la fa e la linea At Now non può essere differente da così... Originariamente Scritto da tucciotrader
Mi pare ottima se pensi ad un grande rimbalzo dell'indice e molto poca rischiosa se dovesse scendere. Bravo.
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