Margine complessivo di portafoglio

[chrisbasetta]

Chiedo aiuto a Tiziano il quale subito dopo aver letto mi sbatterà a ragion veduta nella sezione strafalcioni !!

Supponiamo di avere in portafoglio 3 strategie su mercati diversi, nel caso specifico 3 spread rialzisti su DAX, MIB E STOXX ognuno dei quali ha un suo rischio massimo. Per non saper ne leggere e ne scrivere prevedo che il margine che mi chiederà la banca non potrà superare in ogni caso la somma dei 3 rischi massimi che equivale a 4530 euro.

Il portafoglio mi dice però che complessivamente le tre strategia hanno un Value At risk di
6364 euro già abbondantemente superiore ai 4530 supposti.

Sicuramente il mio ragionamento è sbagliato ma dove è l'errore ?

grazie



Apo

Ciao..hai verificato che la percentuale di rischio aggiunto dal broker sia effettivamente del 200%?

[Apocalips]

Ciao..hai verificato che la percentuale di rischio aggiunto dal broker sia effettivamente del 200%?

Ciao, anche se fosse nulla avrei come margine il solo Value At Risk comunque superiore al rischio massimo complessivo.

..un mistero !!!