Anteprima chain ed eurostoxx

[BMM]

Ciao carissimi,
mandatemi le strategie in condivisione..

mandata! prima di inviartela ho ricontrollato e il problema c'è, buon per voi

[cmerru]

Ciao carissimi,
mandatemi le strategie in condivisione..

la mia l'ho messa nel mondo di fiuto..si chiama test estoxx..

ps non è che sia a mercato..stavo facendo due ragionamenti ma vorrei essere certo di prendere le pedine coi prezzi corretti..e che il payoff sia giusto soprattutto!

[cmerru]

la mia l'ho messa nel mondo di fiuto..si chiama test estoxx..

ps non è che sia a mercato..stavo facendo due ragionamenti ma vorrei essere certo di prendere le pedine coi prezzi corretti..e che il payoff sia giusto soprattutto!

uppo perchè mi è rimasto il problema..anche cancellando la chain e ricaricandola...cancellando gli eseguiti e rifacendoli...etc etc....

..credo sia tutto un po' sballato..non capisco a cosa sia dovuto...(soprattutto sono sballati i payoff anteprima..what if...ma è soprattutto l'at now che è palesemente sballato..con uno spread ribassista appena aperto in at now mi dà un at now praticamente uguale al max gain a scadenza..credo sia impossibile! )...

..non so se è una concidenza ma tutto è iniziato alla scadenza del future di marzo del djestoxx....come se ci fosse un problema di calcolo..non so..

allego immagine chain..come già segnalato altrove da BMM..sembrano esserci dei valori anomali di delta -1...(vedi colonna put)..

[Andrea Cagalli]

uppo perchè mi è rimasto il problema..anche cancellando la chain e ricaricandola...cancellando gli eseguiti e rifacendoli...etc etc....

..credo sia tutto un po' sballato..non capisco a cosa sia dovuto...(soprattutto sono sballati i payoff anteprima..what if...ma è soprattutto l'at now che è palesemente sballato..con uno spread ribassista appena aperto in at now mi dà un at now praticamente uguale al max gain a scadenza..credo sia impossibile! )...

..non so se è una concidenza ma tutto è iniziato alla scadenza del future di marzo del djestoxx....come se ci fosse un problema di calcolo..non so..

allego immagine chain..come già segnalato altrove da BMM..sembrano esserci dei valori anomali di delta -1...(vedi colonna put)..

Ciao Claudio,
ti ho postato la strategia "corretta" includendo i dividenti teorici dello stoxx. Prova a vedere se è risolto!

Ciao Ciao

[BMM]

.ma è soprattutto l'at now che è palesemente sballato..con uno spread ribassista appena aperto in at now mi dà un at now praticamente uguale al max gain a scadenza..credo sia impossibile! )...

idem

[papacharlie]

idem

Andrea

anche per me è la stessa cosa.

Dove hai inserito la quota dei dividendi teorici ?

Lo posso fare anch' io ?

[Andrea Cagalli]

Andrea

anche per me è la stessa cosa.

Dove hai inserito la quota dei dividendi teorici ?

Lo posso fare anch' io ?

Si certo,
è una funziona che abbiamo previsto proprio in caso di stacco dividendi e quindi grosso scostamento di valore tra indice e future..
Ti allego slide.

Ciao Ciao

[papacharlie]

Che data metto ??

Che valore metto ?

[cmerru]

Si certo,
è una funziona che abbiamo previsto proprio in caso di stacco dividendi e quindi grosso scostamento di valore tra indice e future..
Ti allego slide.

Ciao Ciao

ok grazie vado a controllare!

[BMM]

Andrea

anche per me è la stessa cosa.

Dove hai inserito la quota dei dividendi teorici ?

Lo posso fare anch' io ?

non vorrei fare il guastafeste però a me succedeva anche sul Bund che mi pare non stacchi dividendi

http://www.playoptions.it/vbforum/at...achmentid=7276

e in quel caso la soluzione fu rifare la strategia da zero E rigenerare la chain quindi il problema, secondo me, è da ricercare IN fiuto... o almeno credo, per qualche motivo ora lo stesso trucco sullo Stoxx non mi funziona

guardando qui http://www.playoptions.it/vbforum/at...2&d=1331716070 direi in fiuto PRO

nota che ho appositamente tirato fuori questo vecchio screenshot del 12 marzo per evidenziare che il problema NON è legato al cambio di scadenza del futures sottostante

chiaramente saltano i calcoli delle greche e suppongo che l'atnow gli vada dietro