A proposito del nuovo video Condor ITM - perplessità sulle quali riflettere

[Cagalli Tiziano]

Meglio che fai delle prove così ti rendi conto.

Comunque io non voglio convincere nessuno a fare nulla. Se capisci e condividi quello che dico allora puoi decidere di farlo per davvero se non lo condividi o non ti è chiaro, meglio continuare con ciò che già sai e che è per te certo.

Vorrei solo soffermarmi su un punto che ripeti spesso e cioè che la formula di Bls non ti lascia margini di guadagno.

La formula con cui hanno preso pure il Nobel, è fatta per garantire pari opportunità al compratore ed al venditore su tutti gli strike ed in qualsiasi momento.

Se così non fosse ci sarebbero gli arbitraggi.

Detto questo è chiaro che qualsiasi sia la posizione che assumi, per guadagnare 1 euro ci vorrà sempre lo stesso rischio e la stessa fatica...altrimenti il Nobel non glielo davano.

Quindi, e lo dico per tutti, di regalato in borsa non c'è proprio nulla nè ITM e nemmeno OTM.

E' sempre una gara tosta ma, con regole certe, questo sì!

[Alberto -]

Meglio che fai delle prove così ti rendi conto.

Comunque io non voglio convincere nessuno a fare nulla. Se capisci e condividi quello che dico allora puoi decidere di farlo per davvero se non lo condividi o non ti è chiaro, meglio continuare con ciò che già sai e che è per te certo.

Vorrei solo soffermarmi su un punto che ripeti spesso e cioè che la formula di Bls non ti lascia margini di guadagno.

La formula con cui hanno preso pure il Nobel, è fatta per garantire pari opportunità al compratore ed al venditore su tutti gli strike ed in qualsiasi momento.

Se così non fosse ci sarebbero gli arbitraggi.

Detto questo è chiaro che qualsiasi sia la posizione che assumi, per guadagnare 1 euro ci vorrà sempre lo stesso rischio e la stessa fatica...altrimenti il Nobel non glielo davano.

Quindi, e lo dico per tutti, di regalato in borsa non c'è proprio nulla nè ITM e nemmeno OTM.

E' sempre una gara tosta ma, con regole certe, questo sì!

Come dici tu la formula BLS garantisce pari opportunità tra compratore e venditore e la somma tra le due posizioni opposte è sempre zero (a parte le commissioni).
Io ho solo detto che se utilizzo il sistema di comprare e vendere da una parte e di vendere e comprare dall'altra parte gli stessi strike, non ho spazi di manovra, proprio in virtù di quanto detto anche da te.
Anche perché qua si stava parlando di effettuare la strategia comprando le opzioni contemporaneate e se non fosse così parleremmo di facili arbitraggi.

Sicuramente è molto tosta condurre in porto anche questa strategia e giocarsi le coperture in maniera vincente a mio avviso può essere la chiave di volta della strategia.
Non piazzarle subito può essere fondamentale per non erodere il gain, ma così facendo aumenterà la marginazione...

Naturalmente la studierò e la proverò in paper e probabilmente grazie a voi scoprirò nuove opportunità

[bergamin]

Io ho solo detto che se utilizzo il sistema di comprare e vendere da una parte e di vendere e comprare dall'altra parte gli stessi strike, non ho spazi di manovra, proprio in virtù di quanto detto anche da te.

Tiziano non ha mai detto gli stessi strike!
Anzi NON debbono essere gli stessi, sennò...

Anche perché qua si stava parlando di effettuare la strategia comprando le opzioni contemporaneate e se non fosse così parleremmo di facili arbitraggi.

No, ha detto e se senti il filmato lo ricorderai, di comperare le OTM in modo differenziato e poi, anche il giorno dopo, vendere le ITM assieme.

[Alberto -]

Tiziano non ha mai detto gli stessi strike!
Anzi NON debbono essere gli stessi, sennò...


No, ha detto e se senti il filmato lo ricorderai, di comperare le OTM in modo differenziato e poi, anche il giorno dopo, vendere le ITM assieme.

Nel filmato si dice di cercare di vendere strike equidistanti per le itm ovvero con sottostante 15000
vendere per esempio 14000 e 16000 , se poi le coperture in quanto tali le compro per limitare il rischio (ed ho presupposto io) al solo acquisto delle opzioni dovrei comprare 16000 e 14000 in maniera asimmetrica sarebbero gli stessi strike inversi (vendo 16000 compro 14000 lato put - vendo 14000 e compro 16000 lato call) questo per logica di ragionamento, vabbè.

[antoniokk]

Nel filmato si dice di cercare di vendere strike equidistanti per le itm ovvero con sottostante 15000
vendere per esempio 14000 e 16000 , se poi le coperture in quanto tali le compro per limitare il rischio (ed ho presupposto io) al solo acquisto delle opzioni dovrei comprare 16000 e 14000 in maniera asimmetrica sarebbero gli stessi strike inversi (vendo 16000 compro 14000 lato put - vendo 14000 e compro 16000 lato call) questo per logica di ragionamento, vabbè.

Perchè le coperture le compri agli stessi strike delle vendute?
Cosi facendo ottieni un payoff a scadenza con una retta orizzontale: e questo è un box.
Tiziano nel filmato non ha mai detto di fare un box.

[BMM]

Nel filmato si dice di cercare di vendere strike equidistanti per le itm ovvero con sottostante 15000
vendere per esempio 14000 e 16000 , se poi le coperture in quanto tali le compro per limitare il rischio (ed ho presupposto io) al solo acquisto delle opzioni dovrei comprare 16000 e 14000 in maniera asimmetrica sarebbero gli stessi strike inversi (vendo 16000 compro 14000 lato put - vendo 14000 e compro 16000 lato call) questo per logica di ragionamento, vabbè.

prova a fare quello che dici in fiuto beta, che tanto è gratuito, e poi semmai ci posti le immagini così è più facile per tutti capirsi senza equivoci e con meno sforzo

[chrisbasetta]

vendere per esempio 14000 e 16000 , se poi le coperture in quanto tali le compro per limitare il rischio (ed ho presupposto io) al solo acquisto delle opzioni dovrei comprare 16000 e 14000 in maniera asimmetrica sarebbero gli stessi strike inversi (vendo 16000 compro 14000 lato put - vendo 14000 e compro 16000 lato call) questo per logica di ragionamento, vabbè.

Proprio qui sta l'equivoco secondo me Alberto...
Gli strike di copertura non possono essere gli stessi delle vendute altrimenti non esce un condor...
Nel tuo caso dovresti coprire comprando ad esempio put 13000 e call 17000, quindi OTM, ma su strike più lontani di quelli venduti...

[okjon]

credo di aver capito solo adesso l'iron condor itm verace . il punto è che anche
per le estremità bisogna comprare itm e non le otm di razza opposta come si tende a fare
sbagliando come ho fatto in passato senza riuscire a rollare gran che .
questa sera con fiuto beta costruendole tutte itm ho visto nascere bellissimi condor ,
mentre con le centrali itm e le laterali otm vengono bruttini .
questa cosa è importante e va chiarita , ma a mercati chiusi i prezzi possono ingannare
e perciò non mi sento di condividere perciò mi limito a lanciare un notturno grido di
dolore sperando che anche a pasqua qualcuno lo senta . altrimenti dopo le feste
imperverserò di nuovo . buonanotte . okjon marcello insonne .

[the learner]

Buongiorno a tutti,

il video di ieri quando viene caricato? Spero prima di lunedì così avrò qualcosa di interessante da vedere durante il viaggio di ritorno (momenti caraterizzati sempre da una tristezza infinita).