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11-04-12, 16:53 #101
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11-04-12, 17:10 #102
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11-04-12, 17:30 #103
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11-04-12, 17:49 #104
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11-04-12, 20:45 #105
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Io ho fatto il condor su fiuto beta e mi sto accorgendo che ho fatto un piccolo erroe di differenza di strike tra la put e la call e questo non mi permette di essere in gain ( si parla di 10 pti ).
Cerco di spiegarmi ( non inserisco le coperture per non confondere)
su Apple inc last price 633
strike basso 610 short call
strike alto 660 short put
sull' At-now sono in perdita ( che non dovrei esserlo )
se io avessi strike 650 sono in gain nonostante che compro la put adesso
e se l'avessi comprata il giorno in cui ho messo su la strategia sarei in gain o poco in perdita
Il principio funziona!
Spero di essermi riuscito a farmi capire
p.s. spero in un rialzo del sottostante verso la put sbagliata prima dell'eventuale rollatura in modo da rimediare all'errore ( sbagliando si impara e se si è in simulata fa meno male anche se per quella piccola esperienza che ho non è mai la stessa cosa che in real...)
buona serata
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11-04-12, 21:11 #106
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11-04-12, 22:18 #107
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Un altra banalità che a qualcuno potrebbe essere sfuggita, ma che vale la pena prendere in considerazione per eventuali strategie. Il vega è più alto per le call ITM rispetto alle Put ITM ed è più basso sulle call OTM rispetto alle put OTM questo sempre per rispettare l'equità della Formula BS.
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11-04-12, 22:31 #108
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11-04-12, 22:32 #109
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11-04-12, 22:52 #110
Scusa Tiziano nell'esempio sopra che ha postato bergamim la rollata dovrebbe avvenire quando il sottostante colpisce lo strike ma nel caso specifico con una simile distanza verremmo sicuramente assegnati strada facendo poichè una delle due opzioni ancor prima del momento di rollare si troverrebbe sotto lo zero con valore temporale residuo quasi nullo.
quindi nella scelta della distanza a cui vendere va considerato anche questo aspetto ?
dico bene ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 11-04-12 alle 23:00
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....