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09-04-12, 19:09 #91
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09-04-12, 22:20 #92
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Strategia Condor ITM
Salve, vi seguo assiduamente da un po di tempo anche se è la prima volta che scrivo sul forum.
Volevo approfondire degli apetti con le seguenti domande (spero di non essere banale):
1) Percentuale cautelativa tra l'ammontare del capitale investito in opzioni rispetto alla liquidità del portafoglio... (es aver coperta con liquidità la massima perdita con volatilità media a sfavore)
2) Sono in simulazione su Fiuto Beta di apple inc "in portafoglio" e diciamo che sono stato bravo e fortunato (quella del principiante) e arrivo a scadenza dentro il "segmento" del condor, quindi ho rispettato la stessa.
Operativamente e' meglio chiudere, quindi vendere qualche giorno della scadenza le opzioni (es 7/15 gg prima) o tenerle fino alla fine?
3) A quanto ho capito io, e corregetemi se sbaglio, il punto debole di questa strategia si ha quando bisogna rollare la posizione di uno strike e la volatilità è superiore a 30, pertanto si è in loss ( es. per uno stesso strike si passa da -9€ a -1600 € a seconda delle combinazioni per uno stesso giorno)
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Considerazione
Simulando su Fiuto beta il condor di cui sopra (spero correttamente) ho notato che nella schermata dell'evoluzione dei prezzi se la volatilita' rimane sempre inferiore a 30 si è sempre in gain
Buona Pasqua a Tutti
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10-04-12, 12:13 #93
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Prova settimanali
Su FB non ci sono le settimanali, quindi carta e penna
Ore 10,15 circa, FTSE 18884, -call 14700 euro 270, +call 15500 euro 23,-put15100 euro 347, +put14300 euro 47.
Dalle vendute otteniamo 217 punti di valore temporale, dal quale togliamo70 punti per le coperture, totale 147 punti, cioe' 367,5 euro. Non male, considerando di aver effettuato il tutto combo prendendo sempre i prezzi peggiori e che questa settimana parte con un giorno in meno.
Nota negativa, non ci sono molti stike itm e vendendo quelli piu' distanti non si riesce a stare dentro alla fascia di sicurezza di "diamo i numeri".
Quindi bisogna tremare il primo giorno, se merita
Chissa' se partendo di lunedi' si riescano a trovare strike un pelino piu' larghi.
Naturalmente la perdita massima rapporto al gain e' angosciante......... ma noi rolliamo
Ciao, attendo bacchettate
Dimenticavo, vola a 30 bassina ma in aumento tra la 60 e la 90
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11-04-12, 01:10 #94
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Riprendo questo post di Tiziano sul quale ho notato che nessuno è rimasto incuriosito almeno sul punto che riporto:
4) il Condor è fatto quando si pensa che ci sia lateralità..altrimenti diventa difficile da gestire a meno che non si sappiano tutte le regole che non avrei ancora finito di illustrare.
Ti sarei grato volessi approfondire la gestione del condor quando la nostra previsione di lateralità, non viene rispettata.
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11-04-12, 02:08 #95
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Aggiungiamo un altro tassello quando
il sottostante è caratterizzato da una volatilità elevata il delta dell’opzione ITM tende ad essere meno elevato, mentre viceversa il delta di un’opzione OTM tende ad essere più elevato.
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11-04-12, 10:58 #96
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Ciao Alberto,
Ti rispondo io perchè oh letto il post in un altra sezione aperta da me,
Tiziano le spiegherà una volta che abbiamo provato almeno 10 condor fatti così,
chiamiamoli base, per poi risolvere le difficoltà e le perplessità di tutti.
Io però, tra Pasqua e altre strategia nol book non sono riuscito ancora a provarlo,
spero domani di mettre in piedi il primo, però, a dire il vero, sul forum ho viste solo domande, ma nessun condor postato.
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11-04-12, 14:33 #97
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settimanali
Tentativo fallito, gli strike scarseggiano nelle ITM, molto meglio nelle otm.
Almeno ho provato
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11-04-12, 14:55 #98
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Ciao,
se posso aggiungere a quanto ha detto Alberto qui sopra, a me onestamente piacerebbe vedere come si fa a gestire profittevolmente una strategia di questo tipo con un mercato che un giorno fa -6% e l'altro +3%, una volatilità particolare come quella di questi due giorni (call che esplodono, put che prima salgono e poi scendono) e gringos sul book con il coltello tra i denti che han fatto di tutto pur di non agevolare i rollaggi, mi pare..
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11-04-12, 15:15 #99
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11-04-12, 15:43 #100
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