-
11-04-12, 23:03 #111
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 54
-
11-04-12, 23:13 #112
- Data Registrazione
- Mar 2012
- Messaggi
- 55
-
12-04-12, 13:39 #113
- Data Registrazione
- Jan 2008
- Messaggi
- 1,003
-
12-04-12, 18:24 #114
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 54
-
12-04-12, 22:15 #115
- Data Registrazione
- Jan 2008
- Messaggi
- 1,003
-
12-04-12, 22:56 #116
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 54
Lo dici tu che non hanno coerenza, però, il vega, non è lo smile, semmai lo determina.
Comunque i dati OGGETTIVI ed inconfutabili sono questi:
Volatilità implicita calcolata sulla chiusura di questa sera - Opzioni FTSEMIB scadenza Aprile
CALL 13750 VI 38,5
CALL 15750 VI 31
PUT 13750 VI 38,5
PUT 15750 VI 31
lo skew di volatilità, il cosiddetto smile. Altro non è che una curva che mostra il premio di volatilità. Per te sono uguali le put ? Infatti applicando la formula B6S questa differenza viene rimarcata dal valore differente del Vega.
-
12-04-12, 23:03 #117
- Data Registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 630
Anche io non capisco questa discussione.
E' chiaro che Smile, Volatilità Implicita, Vega sono tutti legati tra di loro:
Lo Smile è la Volatilità implicita plottata su un grafico a diversi strike.
Il Vega, come dice Alberto, è l'indicatore che fornisce una misura della sensibilità, cioè di quanto varia il prezzo dell'opzione al variare di un 1% della Volatilità Implicita
-
12-04-12, 23:16 #118
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Genova
- Messaggi
- 1,306
Alberto, per tagliare la testa al toro: hai provato a fare una strategia come ti è stata spiegata e non ti è riuscita?
Installati Fiuto Beta, che è gratis, e posta degli screenshot così magari possiamo ragionare su qualcosa di concreto. Le immagini valgono più di mille parole
-
12-04-12, 23:18 #119
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 54
Hai ragione la discussione posta in questo modo, non serve a nulla, ma affermare che le put ITM e le put OTM sono simmetriche tra di loro postando un grafico che non rende giustizia alla vera volatilità che è ben differente come ho scritto nel post precedente e lo si vede chiaramente anche dal valore del vega tra le varie put.
E' stata un occasione persa per ragionare su strategie applicabili tenendo conto di queste differenze.
-
12-04-12, 23:21 #120
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Genova
- Messaggi
- 1,306