A proposito del nuovo video Condor ITM - perplessità sulle quali riflettere

[Alberto -]

Alberto, per tagliare la testa al toro: hai provato a fare una strategia come ti è stata spiegata e non ti è riuscita?

Installati Fiuto Beta, che è gratis, e posta degli screenshot così magari possiamo ragionare su qualcosa di concreto. Le immagini valgono più di mille parole

Questo argomento, non era legato alla strategia del condor ITM serviva solo per fare dei ragionamenti in più...

[Alberto -]

puoi aprire un thread sull'argomento, qui cerchiamo di restare on topic please

@tutti: c'è qualche anima pia che abbia voglia di redarre un diarietto operativo stile Arianna?

Non volevo riempire il forum di thread
Ma se mi renderò conto che fa piacere... e l'argomento potrebbe interessare... l'aprirò.

[sifuandrea]

Non volevo riempire il forum di thread
Ma se mi renderò conto che fa piacere... e l'argomento potrebbe interessare... l'aprirò.

Aprilo pure, non ci sono mai troppo argomenti.

A me parlare di Volatilità piace.
Il VEGA é la mia amante GREGA

Ma qui giustamente è un altro argomento

[Cagalli Tiziano]

Lo dici tu che non hanno coerenza, però, il vega, non è lo smile, semmai lo determina.

Comunque i dati OGGETTIVI ed inconfutabili sono questi:

Volatilità implicita calcolata sulla chiusura di questa sera - Opzioni FTSEMIB scadenza Aprile
CALL 13750 VI 38,5
CALL 15750 VI 31
PUT 13750 VI 38,5
PUT 15750 VI 31

lo skew di volatilità, il cosiddetto smile. Altro non è che una curva che mostra il premio di volatilità. Per te sono uguali le put ? Infatti applicando la formula B6S questa differenza viene rimarcata dal valore differente del Vega.

Caro Alberto, quando parli di dati oggettivi mi piace, però i dati oggettivi che hai messo tu sono sbagliati.

Lo scrivo perchè non possiamo far passare l'informazione che il rischio di 1 CAll e di una Put sullo stesso strike siano quotati uguali.

Questo non succede MAI.
Mentre tu metti dei valori uguali per ben due strike.

Poi ti ticordo che lo smile lo trovi sulle Put mentre sulle CAll non c'è mai perchè la volatilità delle ITM è sempre inferiore a quella OTM, mentre sulle Put può essere simmetrica.
Anzi spesso lo è e nel campionamento che metto, in tempo reale, è proprio così.

Il motivo per cui le curve di volatilità non debbono avere dei valori come hai scritto tu è perchè in quel modo si potrebbe costruire un arbitraggio vendendo e comperando la stessa vola su Call e Put.

Quindi theta gratis...che non è possibile.


Per ultimo: lo smile è la rappresentazione della volatilità che determina il Vega. Due facce della stessa medaglia e quindi tutti i termini sono paragonabili.
Per costruzione della formula che li determina.

[Alberto -]

Caro Alberto, quando parli di dati oggettivi mi piace, però i dati oggettivi che hai messo tu sono sbagliati.

Lo scrivo perchè non possiamo far passare l'informazione che il rischio di 1 CAll e di una Put sullo stesso strike siano quotati uguali.

Questo non succede MAI.
Mentre tu metti dei valori uguali per ben due strike.

Poi ti ticordo che lo smile lo trovi sulle Put mentre sulle CAll non c'è mai perchè la volatilità delle ITM è sempre inferiore a quella OTM, mentre sulle Put può essere simmetrica.
Anzi spesso lo è e nel campionamento che metto, in tempo reale, è proprio così.

Il motivo per cui le curve di volatilità non debbono avere dei valori come hai scritto tu è perchè in quel modo si potrebbe costruire un arbitraggio vendendo e comperando la stessa vola su Call e Put.

Quindi theta gratis...che non è possibile.


Per ultimo: lo smile è la rappresentazione della volatilità che determina il Vega. Due facce della stessa medaglia e quindi tutti i termini sono paragonabili.
Per costruzione della formula che li determina.

Quei dati li ho presi ieri sera dal sito di borsa italiana.

[Cagalli Tiziano]

Quei dati li ho presi ieri sera dal sito di borsa italiana.

Ed erano sbagliati!

Un conto è fare conti su dati end of day dove magari il software non distingue la differenza tra bid ask o last.

Il tempo reale è un giudice inequivocabile, tutto il resto può servire per avere un'idea, per teorizzare..

[jeremy75]

Ed erano sbagliati!

Un conto è fare conti su dati end of day dove magari il software non distingue la differenza tra bid ask o last.

Il tempo reale è un giudice inequivocabile, tutto il resto può servire per avere un'idea, per teorizzare..

Chiedo scusa, sono del tutto fuori tema,

stavo guardando la regata della America's Cup, grandi strategist si confrontano, tante le condizioni da tenere sotto controllo ...sbaglio o piace anche a te la vela.

[Cagalli Tiziano]

Chiedo scusa, sono del tutto fuori tema,

stavo guardando la regata della America's Cup, grandi strategist si confrontano, tante le condizioni da tenere sotto controllo ...sbaglio o piace anche a te la vela.

Le emozioni maggiori, quelle che ti bloccano le ginocchia, le ho avute con la mia barchetta a vela.
Li ti accorgi che se sbagli sei proprio fritto...altro che piano B!

Di tanto superiori alle emozioni che provavo con le auto da Rally.

[jeremy75]

Le emozioni maggiori, quelle che ti bloccano le ginocchia, le ho avute con la mia barchetta a vela.
Li ti accorgi che se sbagli sei proprio fritto...altro che piano B!

Di tanto superiori alle emozioni che provavo con le auto da Rally.

se interessa http://www.web-tv.135.it/ poi su italia 2. bella gara!

...sono nel mio mare!

[Andrea Cagalli]

se interessa http://www.web-tv.135.it/ poi su italia 2. bella gara!

...sono nel mio mare!

..come ti invidio, che spettacolo!!
Qui da noi, in laguna, ci sono solo pescherecci!