A proposito del nuovo video Condor ITM - perplessità sulle quali riflettere

[Apocalips]

il video è stato messo in onda quasi subito con mia gioia perchè me lo ero perso quasi
tutto per un disguido . piuttosto approfitto per rinnovare la mia domanda :
è giusto fare l'iron condor Verace TUTTO ITM ? ossia con itm anche le estremità ?
mi risulta di sì , e mi sembra un particolare decisivo .
okjon marcello -

Per le comprate puoi fare trading con un Bobao o approfittare di bassa vola intraday mentre per le vendute le devi mettere a mercato contemporaneamente perchè gli strike che scegli devono avere il piu possibile lo stesso premio altrimenti parti sbilanciato e la rollata ti costerà molto di piu. Il condor itm richiede un pizzico di attenzione al momento della costruzione dopodichè se segui le regole va alla cassa abbastanza agevolmente. Ovviamente importante è la scelta del sottostante e il momento.

Ricorda che se vuoi incassare 1000 devi pretendere un premio di 2000 in modo da destinare i 1000 per le 10-12 rollate.

Attenzione nella scelta dei sottostanti con vola implicita bassa e in aumento perchè stanno per uscire da una fase di compressione di volatilità ed entrare in quella di espansione deleteria per il condor.
La compressione di volatilità la si puo misurare con un Bandwith o una std deviation e raffrontarla con quella storica del titolo

Vietato aprire condor poco prima di una trimestrale o l'uscita di altre notizie importanti !!!


Apo

[papacharlie]

Per le comprate puoi fare trading con un Bobao o approfittare di bassa vola intraday mentre per le vendute le devi mettere a mercato contemporaneamente perchè gli strike che scegli devono avere il piu possibile lo stesso premio altrimenti parti sbilanciato e la rollata ti costerà molto di piu. Il condor itm richiede un pizzico di attenzione al momento della costruzione dopodichè se segui le regole va alla cassa abbastanza agevolmente. Ovviamente importante è la scelta del sottostante e il momento.

Attenzione nella scelta dei sottostanti con vola implicita bassa e in aumento perchè stanno per uscire da una fase di compressione di volatilità ed entrare in quella di espansione deleteria per il condor.
La compressione di volatilità la si puo misurare con un Bandwith o una std deviation

Vietato aprire condor poco prima di una trimestrale !!!


Apo

Ciao Ragazzi

domanda: e perché non fare trading anche sulle vendute vendendole entrambe con vola alta e comprandole entrambe con vola bassa ?

Capito Apo cosa intendo ?

[okjon]

Ciao Marcello...

Tiziano specifica che le coperture devono essere OTM, quindi ci deve essere un buon motivo, non guardare solo il payoff, ma la gestione che farai della strategia...

ma non sarà che per otm intendeva ESTERNE ? scusate questo mio ignobile pensiero .
mi copro il capo di cenere , ma su fiuto , con le esterne in itm verace ,mi vengono dei
condor e delle farfalle molto belle anche se fatte in questo periodo di fine scadenza
aprile . dopo pasqua , strisciando vergognosamente , Glielo domando . - okjon marcello -

[Apocalips]

Ciao Ragazzi

domanda: e perché non fare trading anche sulle vendute vendendole entrambe con vola alta e comprandole entrambe con vola bassa ?

Capito Apo cosa intendo ?

certo che si se fai un trading di volatilità e conosci il ciclo giornaliero del titolo!!

Apo

[Apocalips]

ma non sarà che per otm intendeva ESTERNE ? scusate questo mio ignobile pensiero .
mi copro il capo di cenere , ma su fiuto , con le esterne in itm verace ,mi vengono dei
condor e delle farfalle molto belle anche se fatte in questo periodo di fine scadenza
aprile . dopo pasqua , strisciando vergognosamente , Glielo domando . - okjon marcello -

Attenzione Marcello, Tiziano ha illustrato la costruzione di un condor ITM di tipo IRON cioè che impiega entrambe le opzioni put e call e in cui le comprate esterne sono necessariamente OTM per costruzione.

Apo

[okjon]

Attenzione Marcello, Tiziano ha illustrato la costruzione di un condor ITM di tipo IRON cioè che impiega entrambe le opzioni put e call e in cui le comprate esterne sono necessariamente OTM.

Apo

apo , insisto che su fiuto b con le esterne itm vengono bene e sono proprio iron .
la sequenza è : long call , short call , short put , long put .
provare per credere . mi sono permesso di condividerla solo per chiarezza , visto che il
vocabolario delle opz. è poco chiaro . insisto che bisognerebbe dire : pesanti o leggere
altrimenti con alte e basse o out non ci si capisce . perdona la mia indegna ignobiltà e
ricordati che il Capo ha detto che sono un bravo ragazzo . okjon marcello .
il nome è : farf itm pasqua -

[Apocalips]

apo , insisto che su fiuto b con le esterne itm vengono bene e sono proprio iron .
la sequenza è : long call , short call , short put , long put .
provare per credere . mi sono permesso di condividerla solo per chiarezza , visto che il
vocabolario delle opz. è poco chiaro . insisto che bisognerebbe dire : pesanti o leggere
altrimenti con alte e basse o out non ci si capisce . perdona la mia indegna ignobiltà e
ricordati che il Capo ha detto che sono un bravo ragazzo . okjon marcello .
il nome è : farf itm pasqua -

Marcello, non c'è dubbio che vengono bene anche con le comprate ITM ma c'è un piccolo particolare che forse ti è sfuggito e cioè il fatto che il condor per una questione di controllo margini va costruito partendo dalle comprate e capisci bene che partire comprando 2 itm rchiede un esborso iniziale enorme rispetto a 2 otm, quindi dipende tutto dalla disponibilità del tuo conto.

Buona Pasqua, bravo ragazzo !!

Apo

[okjon]

Marcello, non c'è dubbio che vengono bene anche con le comprate ITM ma c'è un piccolo particolare che forse ti è sfuggito e cioè il fatto che il condor per una questione di controllo margini va costruito partendo dalle comprate e capisci bene che partire comprando 2 itm rchiede un esborso iniziale enorme rispetto a 2 otm, quindi dipende tutto dalla disponibilità del tuo conto.

Buona Pasqua, bravo ragazzo !!

Apo

se è per questo puoi cominciare con la farfalla ,vendendo 1 atm e poi comprando la sua
pesante out ( chiaro ?...pesante ! ) etc etc . ora i vantaggi : queste out pesanti mantengono
il prezzo e si dovrebbe rollare molto bene con solo le atm . se non mi sono sbagliato
poi , l'ultima rollata atm dovrebbe formare una specie di spread vincente e la parte
opposta non dovrebbe presentare grosse negatività . penso di aver visto giusto ,
più avanti lo dico al Capo ( strisciando tipo verme ) . buona pasqua anche a te buon apo.
okjon marcello -

[Apocalips]

se è per questo puoi cominciare con la farfalla ,vendendo 1 atm e poi comprando la sua
pesante out ( chiaro ?...pesante ! ) etc etc .

Marcè !!....è buona norma partire sempre con le comprate e mai con le vendute poi ognuno fa quel che vuole in base alla disponibilità che hai sul conto !!
Io, in strategie theta positive come quella di cui si sta discutendo non comincio mai dalle vendute ma sempre prima comprando le 2 OTM (leggere) che costano poco e poi vendendo le 2 ITM. In questo modo durante la costruzione sono sottoposto al minor rischio e margine possibile definito a priori.

Comunque ripeto, il mondo è bello perche è vario, ci si confronta liberamente e poi ognuno tragga le proprie conclusioni in base alla personale propensione al rischio !!

Apo

[chrisbasetta]

mi sono permesso di condividerla solo per chiarezza , visto che il
vocabolario delle opz. è poco chiaro . insisto che bisognerebbe dire : pesanti o leggere
altrimenti con alte e basse o out non ci si capisce .
il nome è : farf itm pasqua -

Perchè complicare le cose facili?
Secondo me il vocabolario delle opzioni è chiarissimo ed inequivocabile...
OTM non può essere altro che OTM, non ci sono ne dubbi ne fraintendimenti...
Quelle che tu chiami "pesanti" non sono altro che ITM...

Che poi il condor si possa costruire anche con le protezioni ITM non c'è dubbio, però ripeto, se Tiziano dice di farlo così un motivo ci deve essere...