Scostamento del prezzo calcolato sulla Volatilità storica

[Apocalips]

Signori, chiedo aiuto, avrei bisogno di un chiarimento

Se io volessi calcolare quale sarà lo scostamento previsto del prezzo tra x giorni in base alla volatilità storica del titolo , quale formula dovrei utilizzare senza commettere errori ?

Ad esempio tra 6 giorni precisi quale sarà lo scostamento previsto del FIB conoscendo la sua volatilità storica ? quali estremi mi puo toccare ?

grazie mille.

Apo

[fnet]

Signori, chiedo aiuto, avrei bisogno di un chiarimento

Se io volessi calcolare quale sarà lo scostamento previsto del prezzo tra x giorni in base alla volatilità storica del titolo , quale formula dovrei utilizzare senza commettere errori ?

Ad esempio tra 6 giorni precisi quale sarà lo scostamento previsto del FIB conoscendo la sua volatilità storica ? quali estremi mi puo toccare ?

grazie mille.

Apo

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-STORICA/page4

[fnet]

dovrebbe essere questa ...
( Z VolatiltàStorica / ( radice quadrata di (365 / 30 ) * radice quadrata di (30 / T giorni )) * 0.01) * Y puntiSottostante = X punti sottostante di variazione

Z = volatilità storica
T = giorni
Y = punti del sottostante
X = punti di variazione del sottostante ( in + o in - )

[Apocalips]

dovrebbe essere questa ...
( Z VolatiltàStorica / ( radice quadrata di (365 / 30 ) * radice quadrata di (30 / T giorni )) * 0.01) * Y puntiSottostante = X punti sottostante di variazione

Z = volatilità storica
T = giorni
Y = punti del sottostante
X = punti di variazione del sottostante ( in + o in - )

grazie.

[livioptions]

Signori, chiedo aiuto, avrei bisogno di un chiarimento

Se io volessi calcolare quale sarà lo scostamento previsto del prezzo tra x giorni in base alla volatilità storica del titolo , quale formula dovrei utilizzare senza commettere errori ?

Ad esempio tra 6 giorni precisi quale sarà lo scostamento previsto del FIB conoscendo la sua volatilità storica ? quali estremi mi puo toccare ?

grazie mille.

Apo

Non fai prima a chiederlo al Divino Otelma?

A parte le battute credo che tu possa calcolare la deviazione standard del prezzo, ma conoscere esattamente gli estremi che può toccare è chiedere troppo.

Tiziano faceva anche un esempio prendendo come base la somma del prezzo dei premi di una call+ una put ATM

[Apocalips]

Non fai prima a chiederlo al Divino Otelma?

A parte le battute credo che tu possa calcolare la deviazione standard del prezzo, ma conoscere esattamente gli estremi che può toccare è chiedere troppo.

Tiziano faceva anche un esempio prendendo come base la somma del prezzo dei premi di una call+ una put ATM

esatto, forse si è capito che il mio intento è quello di avere sott'occhio entrambe le volatilità, quella storica e quella implicita e quindi mi serviva la formula precisa per calcolare il range di movimento a scadenza della strategia per poterlo poi raffrontare con il movimento prezzato dal MM in modo da vedere se le opzioni quotate sono sopravvalutate o sottovalutate


Apo

[livioptions]

Io ho calcolato questi valori su 30 giorni sul nostro ftse mib

Su volatilità storica lo scorstamento è di circa 1400 punti
Su volatilità implicita 1600 punti
Volatilità incorporata su opzioni ATM (rettificata) 1150 punti

[realdrago]

Io ho calcolato questi valori su 30 giorni sul nostro ftse mib

Volatilità incorporata su opzioni ATM (rettificata) 1150 punti

Buondì!

Che cosa si intende per volatilità rettificata?