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Discussione: BoBaO al contrario?

  1. #1

    Data Registrazione
    Apr 2012
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    11

    BoBaO al contrario?

    Salve tutti,

    il video sul Bobao ha acceso la mia curiosità/interesse e per questo volevo confrontarmi con voi Opzionisti. Premetto che il mio modo di fare trading è totalmente direzionale (trend follower) con i futures quindi non uso opzioni, delle quali cmq conosco le principali caratteristiche. Vi state chiedendo cosa ci faccio qui vero? ....
    Ho sviluppato un mio metodo che trovo per diversi aspetti simile al BoBaO ma che io utilizzo esattamente al contrario: per me quando la regressione (o altra misura rappresentativa dell'andamento dei close) esce dai bordi della banda è il segnale di entrata in posizione che poi naturalmente va gestita con stop loss, trailing stop, ecc ... Mentre la permanenza all'interno della banda per me significa non operare ovvero lateralità. Che ne pensate?
    Come potrete facilmente intuire nelle fasi laterali il mio sistemino guadagna poco o perde poco (con una buona gestione e regole ferree) mentre traccia bene le fasi di trend. Ed ecco che il mio interesse per le strategie di contenimento con le opzioni aumenta: essere profittevole nella fasi in cui il mio sistema non lo è e, soprattutto direi, capire quando si passa da una fase all'altra.

    Colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti: al Forum in generale perchè mi pare ci sia una buonissima tendenza alla cooperazione e al Maestro Cagalli per la sua esperienza, preparazione e al modo in cui la trasmette agli altri, non sempre essere bravi significa saper insegnare.
    Chissà che presto possa diventare "uno dei vostri" !

    Saluti a tutti,

    Graziano

  2. #2

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    Padova
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    Citazione Originariamente Scritto da Graz Visualizza Messaggio
    Salve tutti,

    il video sul Bobao .......: per me quando la regressione (o altra misura rappresentativa dell'andamento dei close) esce dai bordi della banda è il segnale di entrata in posizione
    benvenuto a nome di Tutti ,

    ... non l'uscita dalla banda è segnale di entrata , ma il falso segnale , tradotto ( es. banda grande superiore ) LR incrocia al ribasso la Banda Grande Superiore scatta segnale Short , se la LR reincrocia al rialzo BGS ( senza toccare Banda Piccola Superiore ) è segnale di chiusura Short e apertura Long , ... Tiziano non la spiegato nel video ma mi sembra ricordare l'abbia spiegato a voce in un incontro ....

    PS con che future operi ?
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Dec 2007
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    Citazione Originariamente Scritto da Graz Visualizza Messaggio
    Salve tutti,

    il video sul Bobao ha acceso la mia curiosità/interesse e per questo volevo confrontarmi con voi Opzionisti. Premetto che il mio modo di fare trading è totalmente direzionale (trend follower) con i futures quindi non uso opzioni, delle quali cmq conosco le principali caratteristiche. Vi state chiedendo cosa ci faccio qui vero? ....
    Ho sviluppato un mio metodo che trovo per diversi aspetti simile al BoBaO ma che io utilizzo esattamente al contrario: per me quando la regressione (o altra misura rappresentativa dell'andamento dei close) esce dai bordi della banda è il segnale di entrata in posizione che poi naturalmente va gestita con stop loss, trailing stop, ecc ... Mentre la permanenza all'interno della banda per me significa non operare ovvero lateralità. Che ne pensate?
    Come potrete facilmente intuire nelle fasi laterali il mio sistemino guadagna poco o perde poco (con una buona gestione e regole ferree) mentre traccia bene le fasi di trend. Ed ecco che il mio interesse per le strategie di contenimento con le opzioni aumenta: essere profittevole nella fasi in cui il mio sistema non lo è e, soprattutto direi, capire quando si passa da una fase all'altra.

    Colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti: al Forum in generale perchè mi pare ci sia una buonissima tendenza alla cooperazione e al Maestro Cagalli per la sua esperienza, preparazione e al modo in cui la trasmette agli altri, non sempre essere bravi significa saper insegnare.
    Chissà che presto possa diventare "uno dei vostri" !

    Saluti a tutti,

    Graziano
    Grazie e benvenuto!

    Se usi un sistema che misura l'errore previsionale del sottostante rispetto alla sua media e tu entri a mercato quando l'errore è maggiore, allora la deviazione standard che lo misura dovrebbe essere un pò più a favore tuo.

    In altre parole se disegno un indicatore, BoBao, al quale chiedo di racchiudere il prezzo con una probabilità alta significa che il prezzo stesso sarà esterno alla banda con una differenza di probabilità complementare a quella con cui stava dentro. Se stava dentro al 70% significa che la probabilità che stia fuori è del 30%.

    Quindi ha più senso disegnare un indicatore che mi trattenga il sottostante al 30% e che stia fuori al 70%.

    Questo si realizza diminuendo la deviazione standard e portandola anche a 0,5.

    In questo modo il sistema diventa:

    se linea di regressione (o altro..) supera la banda superiore allora il segnale è Long
    se linea di regressione (o altro..) supera la banda inferiore allora il segnale è Short
    se linea di regressione (o altro..) è nell'interno delle bande il segnale è Flat

    e le probabilità sono più a tuo favore.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

    Data Registrazione
    Apr 2012
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    11
    Si Tiziano,

    semplificando la tua risposta, la mia banda è più stretta.
    Io la faccio solo di 2 linee che sono media dei minimi e media dei massimi corrette con una frazione di deviazione std. (non credo di svelare un grande segreto!).
    Di fatto ritengo che questa sia una raffinazione del concetto di break-out. Costruendo una gaussiana con gli ultimi n-periodi se i "nuovi prezzi" si addensano su una coda dove dovrebbero essere poco probabili significa che o ci stiamo muovendo in quella direzione o che torneranno violentemente indietro (falso segnale).
    Come dicevo il mio interesse è quello di complementare il trend following con strategie di contenimento per quelle fasi in cui non c'è trend (spesso lunghissime) e in cui se uno si ostina ad essere trend follower erode progressivamente quanto di buono fatto.
    Le strategie non direzionali in se non sono difficili, la grande differenza è nel sapere quando applicarle, quando switchare. In questo senso credo che i vostri studi sulle posizioni del mercato (la sezione Diamo i Numeri) sia molto interessante e originale.
    Per questo vi seguo (e comincerò a usare Fiuto Beta ).

    Allego un grafico proprio con BMW (che era usato nel tuo video), nel mio caso ci sarebbero stati due ingresso/uscita (ellissi tratteggiate): alla pari usando la strategia pura e semplice, oppure con dei piccoli guadagni usando dei trailing stop. Mentre nel periodo di trend precedente ci sarebbe stata una splendida performance senza neanche un falso segnale (tra punto 1 e punto 2), ma si sa quando c'è trend ... son tutti bravi!

    Per FNET: solitamente per shortare uso il mini-FIB più volatile e pieno di banche mentre per il long uso il mini-DOW principalmente titoli industriali.

    Saluti.
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  5. #5

    Data Registrazione
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    http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2781-BoBaO-al-contrario

    gent. graz ho letto queste tue note sul trading nel quale sono sempre stato , sinceramente
    parlando , perdente o al massimo pareggiante . ultimamente ho usato più o meno il metodo
    delle due medie che tu indichi ma dimensionato su basi estetiche dato il mio bassissimo
    livello matematico e tecnico e quanto segue abbasserà certamente il livello di questa
    discussione , ma non è detto che , nelle mani giuste non possa servire .
    mi risulta che la vera difficoltà sia distinguere la situazione trend da quella swing e io ho
    immaginato di risolvere la cosa al contrario , verificandola prima e solo dopo tradandola .
    perciò se il segnale uscirà da una media e vi rientrerà sarò in swing da quel momento .
    se invece uscirà e inizierà a formare un nuovo canale sarò in trend .
    perderò nei casi di continue inversioni di comportamento . preciso che io le due medie
    le regolo a occhio in base ai tempi che scelgo di tradare e al successo ottenuto nel
    passato periodo utile . attualmente , giunto al limite ragionevole del capitale dedicato
    mi sto rivolgendo alle opzioni di fiuto beta , alle lezioni del Capo e alla generosità di
    questo insolito forum . ma ancora sono un pochino in bilico comportamentale , compreso
    l' abbandono per vecchiaia raggiunta .
    non aspetto risposte ma se qualcosa si sviluppasse allora lo leggerei volentieri , altrimenti
    buon trading a te .
    okjon marcello - trader ignobile -

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da okjon Visualizza Messaggio

    ...............ma ancora sono un pochino in bilico comportamentale , compreso
    l' abbandono per vecchiaia raggiunta .

    okjon marcello - trader ignobile -
    Sei forte và, altro che vecchiaia raggiunta
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7

    Data Registrazione
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    http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2781-BoBaO-al-contrario

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Sei forte và, altro che vecchiaia raggiunta
    non sono più una belva umana però sono ancora una bestiaccia contro gli asparagi e i funghi
    che attacco senza pietà . per il trading ... bè , bè .. così così . grazie e buona notte .
    okjon marcello .

  8. #8

    Data Registrazione
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    semplificando la tua risposta, la mia banda è più stretta.
    Io la faccio solo di 2 linee che sono media dei minimi e media dei massimi corrette con una frazione di deviazione std. (non credo di svelare un grande segreto!).



    ciao Graz.... non ho capito questo settaggio... potresti fare (se possibile) qualche esempio?

  9. #9

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    Ciao a tutti.

    Per Marcello (okjon)
    Leggendo il tuo post deduco che forse usi o usavi 2 medie entrambe applicate al close, una veloce e una più lenta, può essere? L'inconveniente di un sistema cosi è che è sempre in posizione o long o short, usando una banda l'obiettivo è di identificare le fasi laterali nelle quali essere FLAT cioè fuori dal mercato ma i falsi segnali ci sono cmq, saranno meno frequenti ma ci saranno sempre e bisogna essere preparati ad affrontarli. In ogni caso grazie del tuo commento e dai non mollare, segui gli insegnamenti del Capo che è veramente tosto!


    Per Antonello
    il settaggio è: 2 medie mobili semplici con periodo uguale da tarare (25 ad esempio). Le due medie operano rispettivamente sulle serie dei minimi e dei massimi non del close, forse questo è l'unico elemento di originalità di questo settaggio. Vedi il grafico che ho allegato prima. Poi ho usato una media breve a 3 giorni per l'andamento dei close, il Capo usa una regressione nel BOBAO, che una misura più raffinata. Poi ci sarebbe la correzione con una frazione di sigma, cioe' alle medie di cui sopra aggiungo (a quella del max) e tolgo (a quella dei min) una frazione di deviazione standard calcolata sugli stessi periodi. La frazione e' da tarare (0,5 come punto di partenza ad es). Questo mi da reattività alla volatilità.

    Consiglio finale: imparate più che potete e seguite il Mister Cagalli !!!

  10. #10

    Data Registrazione
    Mar 2010
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    643

    http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2781-BoBaO-al-contrario

    Citazione Originariamente Scritto da Graz Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.

    Per Marcello (okjon)
    Leggendo il tuo post deduco che forse usi o usavi 2 medie entrambe applicate al close, una veloce e una più lenta, può essere? L'inconveniente di un sistema cosi è che è sempre in posizione o long o short, usando una banda l'obiettivo è di identificare le fasi laterali nelle quali essere FLAT cioè fuori dal mercato ma i falsi segnali ci sono cmq, saranno meno frequenti ma ci saranno sempre e bisogna essere preparati ad affrontarli. In ogni caso grazie del tuo commento e dai non mollare, segui gli insegnamenti del Capo che è veramente tosto!


    Per Antonello
    il settaggio è: 2 medie mobili semplici con periodo uguale da tarare (25 ad esempio). Le due medie operano rispettivamente sulle serie dei minimi e dei massimi non del close, forse questo è l'unico elemento di originalità di questo settaggio. Vedi il grafico che ho allegato prima. Poi ho usato una media breve a 3 giorni per l'andamento dei close, il Capo usa una regressione nel BOBAO, che una misura più raffinata. Poi ci sarebbe la correzione con una frazione di sigma, cioe' alle medie di cui sopra aggiungo (a quella del max) e tolgo (a quella dei min) una frazione di deviazione standard calcolata sugli stessi periodi. La frazione e' da tarare (0,5 come punto di partenza ad es). Questo mi da reattività alla volatilità.

    Consiglio finale: imparate più che potete e seguite il Mister Cagalli !!!
    caro granz sono riuscito come il solito a impicciare tutto anzichè spiegare . visto che
    mi dimostri pazienza riprovo a dirti cosa facevo prima di abbandonare per sfinimento
    nervoso . preciso che grosso modo funzionava e che per scherzo chiamai il metodo
    Graal .
    le due medie sono come le tue , uguali e ottenute sui max e sui min e poi allargate a occhio
    (orrore , ma io questo sò fare ) e anche anticipate a occhio compensando il
    ritardo dell'inviluppo causato dalle medie ( ponderate ) stesse .
    guardando gli eventi passati si vede che al superamento dell'inviluppo segue spesso un
    riattraversamento dello stesso oppure solo un effetto parziale . naturalmente l'anticipo
    rende mancante l'ultimo tratto dell'inviluppo che ricostruivo a occhio ( ) .
    in più creavo un altro super inviluppo lento fatto con lo stesso criterio e sfruttabile
    nello stesso modo .l'ho poi abbandonato perchè non riuscivo a ricostruire il tratto
    ultimo mancante che era troppo lungo . ho usato solo il primo inviluppo ma poi ho
    abbandonato per sfinimento nervoso e ho usato le classiche due medie , lenta
    e veloce , fallimentare ma riposante . ok .
    adesso ti comunico questa idea che mi frulla in testa da un pò : usando le medie
    centrate ricostruire l'ultimo tratto mancante usando il softwear di visualtrader che
    individua costruzioni di barre presenti nel passato e il loro esito medio ,da sommare poi
    al nostro ultimo dato angolare della media ottenendo... il graal ! .
    come vedi , teoricamente ho vinto il mercato ! ciao e scusa l'approfittamento !
    okjon marcello .

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