Ciao a tutti,

premetto che sarò alquanto approssimativo in questa mia nota, non infierite!

Allora supponiamo di avere fatto un analisi di un sottostante, ad es. FTSEMIB, e di avere l'dea che possa andar su (ma si puo' ribaltare tutto il ragionamento simmetricamente):

- Vendo 2 put OTM, abbastanza OTM da non essere preso nei primi giorni.
- Se effettivamente va su tutto bene sono contento ! Se va giù quando colpisce lo strike e la put è ATM mi copro short col future e contestualmente vado a comprare 2 call OTM che dovrebbero costare meno dell'incasso delle put e neutralizzare il future sulla long leg in modo cmq da garantirmi un guadagno.

In sostanza sto cercando di mettere in piedi una strategia sul tetha.

Quanto è stupida e rischiosa questa strategia secondo voi?

Ciao.