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[Cagalli Tiziano]

per farlo nel whatif occorre chiudere a mano tutte le legs scadute con i prezzi coerenti con l'ipotesi di settlment altrimenti continuano a far sentire il loro peso anche dopo la loro scadenza come si può vedere dal numero negativo evidenziato nel cerchietto



è effettivamente possibile farlo ma è relativamente macchinoso ed è quello che faccio ora, io troverei comodo il poterlo fare "con un click" direttamente dalla finestra del payoff dello strategy builder, e non vi dovrebbe essere troppo difficile implementarlo, inoltre secondo me correggerebbe un piccolo errore concettuale della finestra payoff perchè che senso ha plottare payoff per date di scadenza successiva alla prima continuando a considerare le leg già scadute come se esistessero ancora?



ora come ora un calendar viene plottato come una linea piatta ed evidentemente non è così, per una strategia semplice è facile capirlo ma in generale non capisco come interpretare un payoff su scadenze superiori alla prima senza ipotizzare dei settlement intermedi che levino di mezzo le legs già scadute sostituendole con il relativo consolidato ipotizzato.

Se, come credo, è concettualmente un nonsenso perchè farlo fare? Mi sono forse perso qualcosa?

Il payoff è sulla prima scadenza ma con questo artificio lo puoi plottare in maniera tale che tutte le scadenze siano sulla più distante, non dire che non ha senso perchè è evidentemente una forzatura per poter graficare delle semirette anziche delle curve! Quello è lo scopo/senso del progetto.

Anche se il risultato non cambia, concordo che eliminare dal whatif la leg che desideri senza farlo nel builder è certamente più rapido, ottimo suggerimento.

[BMM]

Il payoff è sulla prima scadenza ma con questo artificio lo puoi plottare in maniera tale che tutte le scadenze siano sulla più distante, non dire che non ha senso perchè è evidentemente una forzatura per poter graficare delle semirette anziche delle curve! Quello è lo scopo/senso del progetto.

quindi l'utilità di plottare il payoff sulla scadenza più lontana sarebbe una forzatura per visualizzare tutte le legs come semirette in modo da avere a colpo d'occhio ad esempio gli strike ed i premi di tutto? Ci può stare

bene quel che dici, renderebbe già meno macchinoso il procedimento, hai capito la richiesta, di certo se ci pensi trovi il modo di migliorare la cosa. Ormai il tuo sw sta diventando maturo quindi è giusto pensare anche alle rifiniture!

grazie ed auguri!