Originariamente Scritto da
BMM
per farlo nel whatif occorre chiudere a mano tutte le legs scadute con i prezzi coerenti con l'ipotesi di settlment altrimenti continuano a far sentire il loro peso anche dopo la loro scadenza come si può vedere dal numero negativo evidenziato nel cerchietto
è effettivamente possibile farlo ma è relativamente macchinoso ed è quello che faccio ora, io troverei comodo il poterlo fare "con un click" direttamente dalla finestra del payoff dello strategy builder, e non vi dovrebbe essere troppo difficile implementarlo, inoltre secondo me correggerebbe un piccolo errore concettuale della finestra payoff perchè che senso ha plottare payoff per date di scadenza successiva alla prima continuando a considerare le leg già scadute come se esistessero ancora?
ora come ora un calendar viene plottato come una linea piatta ed evidentemente non è così, per una strategia semplice è facile capirlo ma in generale non capisco come interpretare un payoff su scadenze superiori alla prima senza ipotizzare dei settlement intermedi che levino di mezzo le legs già scadute sostituendole con il relativo consolidato ipotizzato.
Se, come credo, è concettualmente un nonsenso perchè farlo fare? Mi sono forse perso qualcosa?