consiglio su come recuperare una strategia

[Fabio]

Un saluto a tutti,
vorrei chiedere un consiglio su come riparare (...sempre che sia possibile) a questa strategia in reale che è in palese sofferenza.
Si tratta di un credit spread sul FTSEMIB; in realtà si trattava di due strategie aperte in momenti diversi (fine febbraio e fine marzo) con scadenza maggio che dopo varie rollate sono di fatto diventate un'unica strategia composta ora da:
-6 put mag 14000
+6 put mag 12000

Sicuramente ci sono stati vari errori nella sua gestione, ma quello che credo di aver imparato da questo è che le coperture erano troppo lontane e non hanno permesso (e ancora non permettono) di compensare l'aumento dei margini durante le rollate.

Insomma, attualmente i margini sono schizzati e non mi posso più permettere altre rollate di strike con l'aumento del numero dei contratti.

Quello che farò come "piano zeta" per recuperare la situazione è: finanzierò i margini ancora per 100-200 punti di sottostante nella speranza che inverta il trend. Poi rollerò di scadenza a giugno/luglio/.. riducendo strike e contratti e ricomprando le protezioni (stavolta più vicine!).

Ma mi chiedo: esisterebbe qualche altra mossa che si potrebbe fare per provare a chiuderla a maggio? Al momento, il payoff a scadenza sarebbe di circa 1400 euro, naturalmente con le vendute otm.
Grazie.

[livioptions]

Un saluto a tutti,
vorrei chiedere un consiglio su come riparare (...sempre che sia possibile) a questa strategia in reale che è in palese sofferenza.
Grazie.

Innanzi tutto potresti vendere fino a 6 call stesso mese senza che aumentino i margini, ovviamente coperture adeguate.

[Fabio]

Innanzi tutto potresti vendere fino a 6 call stesso mese senza che aumentino i margini, ovviamente coperture adeguate.

Grazie livioptions.
Hai ragione, potrei fare anche questo. Però non risolve il problema di un'ulteriore discesa del sottostante. ....senza contare che poi se inverte in maniera decisa, anche se poco probabile, mi potrei ritrovare con lo stesso problema dal lato opposto.

[livioptions]

Certamente, il rischio esiste. Un'altra mossa sarebbe quella di fare una butterfly (meglio 6) di call DITM con l'asse a 14000, vedi su fiuto cosa succede al payoff.

Altrimenti l'unica soluzione è quella di rollare di mese e andare già lontano in mdo da mettere parecchio spazioctra te e il mercato. Esempio una 12000 put dicembre quota circa 800 punti quindi basterebbe a chiudere le 6 14000 vendendone la metà così i margini rientrano a valori più miti. (che poi è il problema di noi tutti, se avessimo risorse illimitate non avremmo problemi di rollare le posizioni )

Ovviamente è come la vedo io poi ti consiglio di fare le prove su fiuto di quello che ti viene in mente anche se ti sembra una sciocchezza.

[fonzie]

Certamente, il rischio esiste. Un'altra mossa sarebbe quella di fare una butterfly (meglio 6) di call DITM con l'asse a 14000, vedi su fiuto cosa succede al payoff.

Altrimenti l'unica soluzione è quella di rollare di mese e andare già lontano in mdo da mettere parecchio spazioctra te e il mercato. Esempio una 12000 put dicembre quota circa 800 punti quindi basterebbe a chiudere le 6 14000 vendendone la metà così i margini rientrano a valori più miti. (che poi è il problema di noi tutti, se avessimo risorse illimitate non avremmo problemi di rollare le posizioni )

Ovviamente è come la vedo io poi ti consiglio di fare le prove su fiuto di quello che ti viene in mente anche se ti sembra una sciocchezza.

Bravo Livio , buona idea.

ps: non ti ho più visto scrivere in merito al tuo Daily Swing , lo stai ancora testando?

Ciao.

[livioptions]

Il daily swing lo sdtò testando in paper ma il mio problema è che se non è a mercato me lo dimentico per cui lo faccio magari una volta la settimana e non è la stessa cosa, per esempio non ho i prezzi delle options interessate dal sistema.
Quello che ho notato è che è difficile gestirlo quando scappa fuori dalla prima deviazione standard.
Ora sò valutando lo schatz poi lo farò su qualche stock un pò grossa tipo saipem o delle estere.
Vedremo. Alla riceca del Santo Graal
Ciao.

[Fabio]

Grazie Livio, mi sembra una idea da approfondire quella delle call ditm. Provo con Fiuto.

[fonzie]

Il daily swing lo sdtò testando in paper ma il mio problema è che se non è a mercato me lo dimentico per cui lo faccio magari una volta la settimana e non è la stessa cosa, per esempio non ho i prezzi delle options interessate dal sistema.
Quello che ho notato è che è difficile gestirlo quando scappa fuori dalla prima deviazione standard.
Ora sò valutando lo schatz poi lo farò su qualche stock un pò grossa tipo saipem o delle estere.
Vedremo. Alla riceca del Santo Graal
Ciao.

Ok Livio , ci sentiamo dopo il BUND !!!!

[Sanarica]

Il daily swing lo sdtò testando in paper ma il mio problema è che se non è a mercato me lo dimentico per cui lo faccio magari una volta la settimana e non è la stessa cosa, per esempio non ho i prezzi delle options interessate dal sistema.
Quello che ho notato è che è difficile gestirlo quando scappa fuori dalla prima deviazione standard.
Ora sò valutando lo schatz poi lo farò su qualche stock un pò grossa tipo saipem o delle estere.
Vedremo. Alla riceca del Santo Graal
Ciao.

Perche' non fai il paper trading i automatico con un foglio excel su cui scrivi con il dde i valori delle opzioni componenti la strategia e su un altro foglio metti gli stessi valori, o anche altri ( Volatilita' e cos'altro vuoi ad intervalli di 5 10 30 o 60 minuti?
Se hai difficolta' potrei darti un file excel gia' predisposto,
Devi solo ricordarti di attivarlo ogni mattina

[Andrea Cagalli]

Perche' non fai il paper trading i automatico con un foglio excel su cui scrivi con il dde i valori delle opzioni componenti la strategia e su un altro foglio metti gli stessi valori, o anche altri ( Volatilita' e cos'altro vuoi ad intervalli di 5 10 30 o 60 minuti?
Se hai difficolta' potrei darti un file excel gia' predisposto,
Devi solo ricordarti di attivarlo ogni mattina

Ciao,
mi spiace ragazzi, ma lo scambio di file excel non è permesso su questo forum.

Il motivo è semplice: quando erano permessi è iniziato un filone di gente che usava questi fogli e gli altri utenti che potevano disporre di Fiuto Beta non ci capivano nulla.
Oltretutto con Fiuto Pro c'è la possibilità di avere i prezzi dall'e_maker su ogni time frame e su ogni strike anche di 10 anni fa.

Di seguito il link delle "Regole per una sana convivenza"
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ana-convivenza

Ciao Ciao