Un saluto a tutti,
vorrei chiedere un consiglio su come riparare (...sempre che sia possibile) a questa strategia in reale che è in palese sofferenza.
Si tratta di un credit spread sul FTSEMIB; in realtà si trattava di due strategie aperte in momenti diversi (fine febbraio e fine marzo) con scadenza maggio che dopo varie rollate sono di fatto diventate un'unica strategia composta ora da:
-6 put mag 14000
+6 put mag 12000

Sicuramente ci sono stati vari errori nella sua gestione, ma quello che credo di aver imparato da questo è che le coperture erano troppo lontane e non hanno permesso (e ancora non permettono) di compensare l'aumento dei margini durante le rollate.

Insomma, attualmente i margini sono schizzati e non mi posso più permettere altre rollate di strike con l'aumento del numero dei contratti.

Quello che farò come "piano zeta" per recuperare la situazione è: finanzierò i margini ancora per 100-200 punti di sottostante nella speranza che inverta il trend. Poi rollerò di scadenza a giugno/luglio/.. riducendo strike e contratti e ricomprando le protezioni (stavolta più vicine!).

Ma mi chiedo: esisterebbe qualche altra mossa che si potrebbe fare per provare a chiuderla a maggio? Al momento, il payoff a scadenza sarebbe di circa 1400 euro, naturalmente con le vendute otm.
Grazie.