Discussione: Assegnazione opzione ITM
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11-05-12, 16:05 #1
Assegnazione opzione ITM
Ciao ragazzi,
apro questo post per rispondere a tutti coloro che mi hanno sempre chiesto delucidazioni su cosa avviene nel momento dell'assegnazione di un opzione ITM (su un azione americana) che si ha in portafoglio con IB.
Un nostro caro amico e utente del forum aveva la seguente posizione sull'azione Wall Mart:
- 5 CALL 52.5 @ 6.4
- 5 PUT 65 @ 6.46
E stato assegnato nei giorni scorsi sulla CALL 52.5.
Quindi consolida tutto il premio incassato 5 contratti x 100 di lotto sottostante x 6.4 = 3200 dollari.
A questo punto entra in campo la procedura un pochino diversa di IB.
Le azioni vengono caricate in portafoglio con la seguente posizione:
500 azioni short al prezzo di carico di 58.90.
Perchè questo???
Perchè viene effettuato il seguente calcolo (mi raccomando ricordatevi che voi siete stati esercitati sulla call venduta e quindi vi arriveranno le azioni short):
52.50 di strike + 6.40 di premio incassato = 58.90
Questo è il nostro prezzo di carico short.
Quindi la nostra posizione di portafoglio sarà:
- 500 azioni a 58.90 quando il sottostante faceva 58.81.
Poi il nostro amico ha chiuso il tutto a mercato e ci ha pure guadagnato qualche tick quindi si è pure ripagato le commissioni.Ultima modifica di Denis Moretto; 11-05-12 alle 16:14