Il cacciatore di Skew

[papacharlie]

Ciao Apo

Entusiasmante veramente !!!

Quasi un arbitraggio!!

Se ho ben capito i passi che tu hai seguito sono:

1) Sei andato a controllare gli skew di volatilità

2) Ti sei accorto che la differenza di volatilità tra call e put era > di 3 a 1 a favore delle put

3) Ti sei chiesto come fare a trarne vantaggio e simulando hai creato una posizione long sintetica che incorporasse la vendita delle put con vola stellare ( cercando di mantenerti il più possibile ATM dove incassi di più ) e l' acquisto di call con vola sul pavimento cercando di abbassare il più possibile la parte volatile ( per questo hai comperato ITM )

4) Hai chiuso il cerchio con il sottostante

Il tutto in linea con la strategia del mercato e dei DPD che hanno la barriera di put più importante a 65, 57

È Così " abile cacciatore" che sei riuscito ad intrappolare la vola oppure il ragionamento deve seguire criteri diversi ?