-
21-05-12, 15:34 #11
- Data Registrazione
- Aug 2008
- Località
- Edolo (BS)
- Messaggi
- 693
-
21-05-12, 15:40 #12
- Data Registrazione
- Feb 2011
- Messaggi
- 134
-
21-05-12, 15:44 #13
- Data Registrazione
- Aug 2008
- Località
- Edolo (BS)
- Messaggi
- 693
Beh che essendo il giorno di scadenza avevi la comprata ITM e la venduta OTM, quindi hai esercitato (automaticamente) la comprata e subito dopo il mercato ti è andato contro...
Oppure avevi la comprata OTM e la venduta ITM e sei stato esercitato...e subito dopo il mercato ti è andato contro...
-
21-05-12, 16:35 #14
- Data Registrazione
- Feb 2011
- Messaggi
- 134
Se la comperata fosse stata esercitata automaticamente, a maggior ragione la venduta sarebbe stata esercitata 2 volte automaticamente essendo piu' ITM della mia, quindi avrei perso solo 100 Euro.
Invece la sera prima l'azione quotava 3,9 diciamo a meta' strada fra 4 e 3,8 ed ho fatto l'errore di non chiudere la posizione shortando al prezzo di chiusura ( per compensare quelle che mi avrebbero venduto la mattina seguente a 4 )
Il mercato ha aperto a 3,85 ( quindi otm sulla mia comperata che quindi non potevo piu' esercitare ) ed immediatamente e' precipitato.
Se fossi stato presente avrei potuto limitare il danno ( comunque non grande ) ma pioche' ero sicuro al massimo di perdere 100 Euro, ( come ho detto confortato anche dal margine richiestomi dalla Banca ) non ho monitorato il mercato e quando poco dopo ho guardati il book era troppo tardi
Come ho detto nel post precedente, la perdita avrebbe potuto anche ammontare a 2000 Euro ( default del sottostante )
-
03-06-12, 21:08 #15
- Data Registrazione
- Nov 2008
- Messaggi
- 144
Phisical or cash settlement
Scusate l'ignoranza sul meercato italiano delle opzioni.
In questo caso alla scadenza viene quindi consegnato il sottostante giusto ?
Ma se rispettavi i margini e aspettavi la scadenza il settlement è matematica, dovevi perdere quei 100€, in che momento è sballata la marginazione ?
Luca