Discussione: Arbitraggio su ENI
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14-05-12, 12:25 #1
Arbitraggio su ENI
Ho appena realizzato un arbitraggio su ENI scadenza giugno tutto con prezzi reali at market!
però a questo punto chiedo a Tiziano:
è possibile che il MM si sia fatto prendere in castagna così facilmente?
Ho ricontrollato e mi sembra tutto regolare fatto con prezzi in real time
C'è qualcosa che mi sfugge ?
La strategia è in condivisione
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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14-05-12, 12:36 #2
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14-05-12, 12:56 #3
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Ho fatto una simulazione con la vendita del fut a 15.91 e mi va in rosso ...
Qualcosa mi sfugge pure a me.Ultima modifica di Claudio61; 14-05-12 alle 13:58
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14-05-12, 13:15 #4
Ne aggiungo un altro su 3M (ticker: MMM)
con la nota che rilascia il dividendo il 16.05.2012.
Scadenza 32 gg.
Se venissi assegnato avrei in carico 500 azioni long a 94.82
Ed ecco il risultato… chiedo conferma.
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14-05-12, 13:32 #5
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14-05-12, 13:35 #6
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è sempre il solito discorso...
1) se la strategia è montata nello stesso istante, allora c'è un errore nei premi (ma questo non sembra il caso).
2) non si tiene conto dei valori reali del sottostante in riferimento alla scad. opzioni, solitamente c'è di mezzo uno stacco dividendi (e mi sembra proprio il caso di Eni).
Una semplice verifica tramite put-call parity svela l'arcano mistero... anche senza scomodare l'esponenziale per tasso risk free e tempo a scadenza (questo quando è già evidente una grossa differenza).
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14-05-12, 14:58 #7
Apo, arbitraggio un corno !!!!
Scusate del grave errore, non avevo considerato lo stacco dei dividendi del 21 maggio incorporato nel premio delle opzioni scadenza giugno per cui la linea del payoff torna ad un piu realistico livello sotto lo zero !!!....era inoltre ben visibile la put call parity che gridava vendetta a gran voce
insomma, entro anch'io a pieni titoli nella top ten della sezione strafalcioni!!
scusate
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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14-05-12, 15:00 #8
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14-05-12, 15:07 #9
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14-05-12, 15:19 #10
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