Discussione: Strategia di vega
-
23-05-12, 10:38 #31
- Data Registrazione
- Aug 2008
- Località
- Edolo (BS)
- Messaggi
- 693
-
23-05-12, 11:22 #32
- Data Registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 630
Anche a me sembra molto basso, tieni cono però che con fiat bisogna entrare dai 5 ai 10 contratti, ma oggi fiuto pro mi fa tribulare e sono andato in palla. E' la terza volta che si blocca tutto
Anche il volatility smail di ieri non mi dava grandi differenze, ma è proprio per prenderci un po' la mano e cercare di capire come si comporta questo cavolo di volatilità
-
23-05-12, 12:21 #33
- Data Registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 630
Alle 12:15 viaggiando in teorico perchè non ne vuole sapere di collegarsi con la chain siamo a 46 euro in attivo al saldo delle commissioni che sono di 50 euro avendo modificato i contratti a 5 unità.
Per oggi continuiamo a mangiare panini.
C'è qualche cosa che ci sfugge!
-
23-05-12, 13:09 #34
Io sto provando, ieri e oggi, a monitorare la Vola Implicita su Stoxx, FTSE e alcune azioni che hanno fatto grossi movimenti (BP ieri e BP/F oggi). In realtà il calo di volatilità c'è all'inizio giornata sugli indici, ma sulle azioni non l'ho ancora riscontrato.. Cmq è troppo presto per dirlo, fra qualche giorno di dati posto i grafici.
Sto monitorando, per riferimento, l'opzione a due mesi ATM e scelgo put o call a seconda del segnale che mi darebbe il BoBaO quella giornata (Call per segnali short e viceversa). Immagino tuttavia che le variazioni di vola si abbiano un po' su tutte le scadenze e gli strike, ma mi sembra opportuno monitorare lo strike e la scadenza che andrei a vendere.
Non sarebbe male farlo fare in automatico ad Excel. Qualcuno ha idea di come scrivere una macro in Excel che guardi una cella collegata con DDE e ogni mezz'ora ne copi il risultato da un'altra parte nel foglio? (Sempre ammesso che si possa esportare la vola implicita calcolata tramite DDE...)
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
-----------------------------------------------------------------
-
23-05-12, 13:32 #35
- Data Registrazione
- Aug 2010
- Località
- Padova
- Messaggi
- 738
scelta titoli
a) .... preferire i titoli azioni ( + volatili ) agli indici ....
b) ..... preferire titoli con valore unitario medio / alto ...."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
-
23-05-12, 14:41 #36
- Data Registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 630
-
24-05-12, 12:08 #37
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Genova
- Messaggi
- 1,306
mi sa che è un problema grosso perchè lo spread bid/ask è un problema grosso per questa strategia visto che mi sembra sia in grado di papparsi ciò che si guadagnerebbe dal vega intraday
oggi ho fatto paper sul bund ma la variazione di vola (fino allle 12) non è stata suff a portare in gain la posizione
-
24-05-12, 12:27 #38
- Data Registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 630
Aspettiamo Tiziano che esca dalla catalessi e ci suggerisca qualche cosa.
-
24-05-12, 12:54 #39
- Data Registrazione
- Mar 2010
- Messaggi
- 643
http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2884-Strategia-di-vega
questo BLOCCO forse è lo stesso col quale lotto da giorni e che mi blocca tutto il comp.
obbligandomi a ripartire ricostruendo tutte le schermate . domando gentilmente se anche
a te ( o magari ad altri ) si presenta così o se ti blocca esclusivamente fiuto .
grazie . okjon marcello .
-
24-05-12, 14:39 #40
- Data Registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 630