Strategia di vega

[okjon]

Ciao Marcello,
a me si blocca solo fiuto, il resto rimane funzionante.
Addirittura la parte di Fiuto Pro che gestisce i grafici funziona. mentre la parte opzioni si blocca e continua a girare la clessidra.

allora non è il mio caso , a me gira altro ! , grazie sifu - okjon marcello -

[BMM]

qualcuno è riuscito a farne una che vada in guadagno di vega intraday?

per isolare l'effetto vola credo sia giusto comprare e vendere sulle due scadenze nello stesso momento lasciando perdere i segnali del Bobao che servono ad avvantaggiarsi di delta, penso che ci dobbiamo concentrare sul trovare il momento in cui ci si aspetta un max di vola

i primi tentativi di trovare il max di vola solo con l'orario sono stati, per me, infruttuosi

un'idea sarebbe impostare la watchlist in modo da evidenziare i titoli migliori basandosi sulla BBW o qualcosa da essa derivata che ne normalizzi il valore, qualcuno sta percorrendo questa strada?

[sifuandrea]

Io continuo a ripeterlo,

perchè non costruiscono un indice di volatilità sulle prime 3 opzioni Atm (-1, 0 , +1) con la formula che costruiscono il vix, così plottandola si capisce se è alta o bassa sullo storico.

Io non sono in grado, ma per un programmatore serio non dovrebbe essere un grosso problema.

[BMM]

mah, anche i due tentativi di oggi si stanno avviando verso un nulla di fatto con variazione impercettibile della resa totale inutile per compensare lo spread pagato per andare a mercato anche impostando i prezzi di carico come a metà dello spread reale praticamente tanto era e tanto e rimasto col passare delle ore

boh

incomincio a pensare che il 95% venga dal delta Bobao e la vola serva solo come aiutino

[sifuandrea]

Dipende dal sottostante.

Ti ricordi quella operazione che aveva fatto Tiziano su BMW?
Il sottostante bene o male nella giornata si era fermato lì dopo il forte sgroppone,
eppure la strategia di Tiziano era andata in positivo e non di poco.
Certo non con questo tipo di strategia che stiamo postando,
ma questa dovrebbe anche essere meglio, a doc per la volatilità .
A meno che non stiamo sbagliando qualche cosa.

[BMM]

ho usato anche lo stesso sottostante del ITF (il minifib), eppure ciccia

io ero presente a Rimini, non c'è molto da sbagliare in questa strategia, nel senso che è semplice da capire: compri e vendi la stessa cosa su due scadenze diverse per annullare il delta e usare il vega come mostrato prima

il nocciolo sta nel farlo nel momento di max vola E che la variazione di vola sia abbastanza grande da compensare lo spread ed andare in gain

ripeto, questo volendo appositamente testare solo il vega NON usando il bobao per comprare e vendere in momenti diversi avvantaggiandosi di delta. Il tutto come indagine sulle potenzialità del vega intraday

[sifuandrea]

Guardando in prima analisi sembrerebbe una greca da utilizzare solo in casi particolari di mercato, non certo per operare giornalmente mentre si apetta mezzo giorno.

Loki stava monitorando una serie di dati, aspettiamo i suoi risultati per vedere se c'è trippa per gatti.

[bergamin]

Tiziano la costruisce in momenti di volatilità particolare. Oggi vista la giornata di scadenza sul Bund mi viene da pensare che il calo non ci sarà.

Comunque sicuramente il Bobao aiuta ma anche sapere quale delle due volatilità, lunga o corta, comperare o vendere e se farlo di CAll o di Put.

Anche qui mi sa che mi ci devo mettere con pazienza!

[TraderLoki]

Loki stava monitorando una serie di dati, aspettiamo i suoi risultati per vedere se c'è trippa per gatti.

Ciao,
per ora per me il risultato è negativo. Posto nel seguito i grafici di Stoxx, Mibo e Banca Popolare per le giornate di Martedì, mercoledì e giovedì di settimana scorsa. Un paio di punti da notare.

1) Il picco che si registra alla fine del Day 2 è connesso con il fatto che il rilevamento è avvenuto dopo la chiusura, alle 17.45 circa, invece delle 17.30. Non è quindi significativo, ma ero curioso di vedere cosa succedesse.

2) Il picco negativo di BP a metà del Day 2 probabilmente deriva da un prezzo un po' sballato in quel momento. Non so se operativamente si sarebbe potuto sfruttare, dubito.

3) Tutto il Day 3 di BP (quel poco che c'è) è fatto usando i valori teorici dell'eMaker perchè l'opzione che avevo preso come riferimento ha avuto la quotazione spenta per quasi tutta la giornata (!)

Complessivamente c'è una leggera tendenza al calo, soprattutto sugli indici. Ma ben poca cosa, come si vede osservando le scale in gioco.
Se riesco proseguo da domani alla fine della settimana. Non sarebbe male se trovassi il modo di farlo fare in automatico ad Excel, magari con una macro. Qualcuno ha idee?

Loki

[sifuandrea]

Grazie Loki,

io sono propenso a bollarla negativamente questa vega, e passare ad altro.
A meno che il maestro non estragga qualcosa dal cilindro.

Un bel coniglio, da fare in padella con polenta e patatine fritte.

Peccato perchè ero entusiasto della cosa, pensavo proprio che si potesse guadagnare qualcosina mentre si tirava mezzogiorno.