Discussione: studio dei movimenti dei prezzi delle opzioni Mibo
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03-07-12, 15:50 #1
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studio dei movimenti dei prezzi delle opzioni Mibo
salve,
sono ai primi passi dello studio delle opzioni e per cercare di capire i movimenti dei prezzi ho creato un foglio excel che allego.
In sostanza ho scelto le MIBO con scadenza luglio 2012 e ogni giorno riporto i prezzi di regolamento odierno e di regolamento precedente di qualche strike abbastanza centrale, e cerco di capire il perchè di quei movimento alla luce chiaramente dell'andamento di giornata dell'indice mib.
Allego il foglio di ieri.
ecco, non capisco come mai a fronte di un movimento del mib del +0,24 % le opzioni CALL abbiano guadagnato negli strike fra 12.000 e 13.500 , mentre abbiano perso negli strike fra 13.750 e 15.000... io sono alle prime armi quindi non avrei potuto prevedere questo neppure se fosse normalissimo... ma non capisco se c'è un motivo tecnico e quindi era prevedibile ( conoscendo variaz % del mib, volatilità di giornata, tassi, tempo e il resto delle greche ) oppure fa parte della imprevedibilità .
grazie
Davide