Vorrei Imparare

[Cagalli Tiziano]

Salve Forum,
sempre in ottica di riciclo 3d vorrei approfittare per chiedere un consiglio su alcuni studi.
Mi pare di aver afferrato che un'ottima alternativa all'analisi tecnica classica ed ai relativi indicatori/oscilaltori classici è l'analisi statistica. In particolare l'analisi della volatilità, Bollinger e la regressione lineare.
Qualcuno può suggerirmi qualche testo da studiare con una annessa matematica riferito alle opzioni? (va bene qualsiasi livello di matematica)

Grazie a tutti

Salve leverage!
Io utilizzo entrambe le analisi e non in alternativa.
Certo che gli indicatori debbono essere costruiti per le opzioni, ovvero per dirti dove il prezzo sarà a scadenza.
La statistica va bene e sconfinerai ovviamente nella teoria della probabilità dato che entrambe rimangono nell'ambito della teoria dei fenomeni aleatori...stocastici.

Per le variabili casuali si possono usare quelle del secondo tipo..Chi Quadrato, Gaussiana, Beta, Cauchy...

Testi applicati al trading non ne conosco..ma va bene qualsiasi testo universitario.

[leverage]

Salve leverage!
Io utilizzo entrambe le analisi e non in alternativa.
Certo che gli indicatori debbono essere costruiti per le opzioni, ovvero per dirti dove il prezzo sarà a scadenza.
La statistica va bene e sconfinerai ovviamente nella teoria della probabilità dato che entrambe rimangono nell'ambito della teoria dei fenomeni aleatori...stocastici.

Per le variabili casuali si possono usare quelle del secondo tipo..Chi Quadrato, Gaussiana, Beta, Cauchy...

Testi applicati al trading non ne conosco..ma va bene qualsiasi testo universitario.

Grazie Tiziano/Maestro (non so come chiamarti per non mancare di rispetto a te e al forum),
effettivamente così come l'ho riportato sembra che io voglia usare un'alternativa all'AT.
In realtà volevo esattamente dire quello che hai poi detto tu: affiancare all'AT qualcosa di più affine allo strumento opzione.
Attualmente svolgo AT e analisi ciclica (sia con i classici indicatori di momentum, sia con oscillatori di natura stocastica a mio avviso più consoni e vicini all'aspetto statistico).
Quindi credo che riaprirò il libro dell'esame di statistica e stavolta andrò a studiare più approfonditamente :p

Grazie mille

[leverage]

Salve leverage!
Io utilizzo entrambe le analisi e non in alternativa.
Certo che gli indicatori debbono essere costruiti per le opzioni, ovvero per dirti dove il prezzo sarà a scadenza.
La statistica va bene e sconfinerai ovviamente nella teoria della probabilità dato che entrambe rimangono nell'ambito della teoria dei fenomeni aleatori...stocastici.

Per le variabili casuali si possono usare quelle del secondo tipo..Chi Quadrato, Gaussiana, Beta, Cauchy...

Testi applicati al trading non ne conosco..ma va bene qualsiasi testo universitario.

Salve Tiziano,
ho dato una bella spolverata a ciò che dovevo integrandolo con prove su prove su Fiuto beta e il mio software di AT.
Nel tuo precedente msg mi ha colpito la frase "Certo che gli indicatori debbono essere costruiti per le opzioni, ovvero per dirti dove il prezzo sarà a scadenza".
Personalmente non ho trovato nulla che mi lasci fare un calcolo di questo tipo, ma grazie a misure di dev std (quindi vola statistica) e studio di analisi ciclica+Bollinger posso stimarmi un range di prezzi (il lasso temporale lo decido io) con indicazione di probabile situazione dei prezzi a fine del range temporale prefissato. E' questo che intendevi?

Altra cosa: per quanto riguarda le strategie, personalmente parlando, preferisco cose semplici, così mi sono ritagliato una mappa concettuale che allego...
è un buon punto di partenza?