strategia ucg

[jeremy75]

Salve,

visto la mattinata di theta, correi condividere con il forum questa mia strategia.

La strategia su Unicredit nasce il 28 partendo da segnale long daily sul sito.
E' composta da 6 PUT 1.9 Comprate e 4 Put 2.4 Vendute su Agosto

Il giorno dopo il titolo ha fatto +14% e quindi andata subito in gain.

Il 4 luglio e' iniziato il rintracciamento e pur non avendo un segnale sell dal sito, ho deciso di chiudere le vendute perche' davano un gain di poco piu' del50% in molto meno del 50% di tempo. Ho sbagliato avrei dovuto guadagnare piu' del 50% considerando anche le comprate?
Avrei potuto fare delle call sintetiche, ma con la "questione" che we bank non ti permette di portare il future a scadenza non mi sento sicuro ( suggerimenti potrebbero essermi utili)

Il segnale del sito e' ancora long come per tutto il listino, adesso sono in trend perche' si sta scendendo e vedendo i dpd e la strategia del mercato lo short e' confermato, anche arianna lo indica, ma sono theta negativo e questo non mi va' giu'...insomma vorrei far lavorare le mie protezioni ancora un bel po'.

Che fare venderci call? Aspettare ...?mmm.. in allegato una ipotesi.

Grazie a Tutti!

[jeremy75]

Salve,

visto la mattinata di theta, correi condividere con il forum questa mia strategia.

La strategia su Unicredit nasce il 28 partendo da segnale long daily sul sito.
E' composta da 6 PUT 1.9 Comprate e 4 Put 2.4 Vendute su Agosto

Il giorno dopo il titolo ha fatto +14% e quindi andata subito in gain.

Il 4 luglio e' iniziato il rintracciamento e pur non avendo un segnale sell dal sito, ho deciso di chiudere le vendute perche' davano un gain di poco piu' del50% in molto meno del 50% di tempo. Ho sbagliato avrei dovuto guadagnare piu' del 50% considerando anche le comprate?
Avrei potuto fare delle call sintetiche, ma con la "questione" che we bank non ti permette di portare il future a scadenza non mi sento sicuro ( suggerimenti potrebbero essermi utili)

Il segnale del sito e' ancora long come per tutto il listino, adesso sono in trend perche' si sta scendendo e vedendo i dpd e la strategia del mercato lo short e' confermato, anche arianna lo indica, ma sono theta negativo e questo non mi va' giu'...insomma vorrei far lavorare le mie protezioni ancora un bel po'.

Che fare venderci call? Aspettare ...?mmm.. in allegato una ipotesi.

Grazie a Tutti!

Dai...leggete, ma non scrivete,mmm!

[fnet]

Dai...leggete, ma non scrivete,mmm!

... Ti consiglio di mettere in condivisione la Tua strategia, altrimenti è difficile fare simulazioni / valutazioni ....

[jeremy75]

... Ti consiglio di mettere in condivisione la Tua strategia, altrimenti è difficile fare simulazioni / valutazioni ....

scusa lo sfogo, gentilissimo Fnet, e che propio non riesco a comprendere le 80 persone che leggono questo messaggio e non riescono a scrivere una riga, "lascia stare datti al rame" per esempio insomma qui abbiamo un nick name non il codicefiscale

Comunque ho condiviso sul mondo di fiuto con il nome Unicredito reale agosto.

Cosa mi dici della regola del 50% andrebbe applicata sulla venduta o bisogna considerare anche la comprata per decidere se passare alla cassa? In questo periodo un giorno gli indici fanno +10% dopo 2 giorni tutto e il contrario.

Grazie

[Camillo]

scusa lo sfogo, gentilissimo Fnet, e che propio non riesco a comprendere le 80 persone che leggono questo messaggio e non riescono a scrivere una riga, "lascia stare datti al rame" per esempio insomma qui abbiamo un nick name non il codicefiscale

Comunque ho condiviso sul mondo di fiuto con il nome Unicredito reale agosto.

Cosa mi dici della regola del 50% andrebbe applicata sulla venduta o bisogna considerare anche la comprata per decidere se passare alla cassa? In questo periodo un giorno gli indici fanno +10% dopo 2 giorni tutto e il contrario.

Grazie

Jeremy, la tua ipotesi è fortemente ribassista; se la vedi così, chi può dirti di fare diversamente? Nessuno. Personalmente, visto che dopo il riacquisto delle 4 put 2.4 il payoff era praticamente in parità e rimanevano 6 put gratis, avrei aspettato che il sottostante calasse. La vendita dello spread di call desta preoccupazione, perchè crea un forte disequilibrio fra profitto/perdita. Stiamo parlando ti momenti in cui la vola si fa sentire ed in più il titolo amplifica i movimenti rispetto al paniere. Agosto è lontano.
Certamente, quando si parla di passare alla cassa si parla di chiudere tutte le posizioni; per comprenderci, se capita a me, mi faccio questa domanda:"chiudo tutto o lascio le 6 put o parte di esse"? La risposta che mi dò è un'altra domanda:"in questo momento, se fossi flat, comprerei 6 put a 1.9"? Se si, le lascio aperte, se no, le chiudo.

[jeremy75]

Jeremy, la tua ipotesi è fortemente ribassista; se la vedi così, chi può dirti di fare diversamente? Nessuno. Personalmente, visto che dopo il riacquisto delle 4 put 2.4 il payoff era praticamente in parità e rimanevano 6 put gratis, avrei aspettato che il sottostante calasse. La vendita dello spread di call desta preoccupazione, perchè crea un forte disequilibrio fra profitto/perdita. Stiamo parlando ti momenti in cui la vola si fa sentire ed in più il titolo amplifica i movimenti rispetto al paniere. Agosto è lontano.
Certamente, quando si parla di passare alla cassa si parla di chiudere tutte le posizioni; per comprenderci, se capita a me, mi faccio questa domanda:"chiudo tutto o lascio le 6 put o parte di esse"? La risposta che mi dò è un'altra domanda:"in questo momento, se fossi flat, comprerei 6 put a 1.9"? Se si, le lascio aperte, se no, le chiudo.

Gentile Camillo, ti ringrazio.

Lo spread delle Call e' una ipotesi.
Al momento sono con le sei put comprate.
Da quando ho venduto le put il sottostante ha fatto +15%, per poi invertire la rotta, la meta' del premio era mio in 4 giorni, e' ho pensato di metterlo in consolidato.
Avrei dovuto chiudere pure le put comprate? Bhe se lo avessi fatto avrei avuto un gain di 50 euri, che tolte le commissioni, non mi pareva un trading proffitevole, per rischio assunto, e tempo lavorativo utilizzato.

Ho deciso di tenerle, sono in trend perche' il sottostante sta scendendo. Ma le probabilita ' che vadano in gain sono oggi del 10%, ovviamente..

Continuero' a segure il segnale che ha generato il trade, daily playoptions, vendendoci alre put in momento favorevole.

Penso che girare le operazioni in sintetiche sia la miglior cosa, del resto lo fanno gli istituzionali, ma con we bank, qualcuno che lo usa, non mi sembra facilmente gestibile.

Ho ancora il dubbio sulla regola imparata qui del 50% , perche' se applicata sulle vendute con strategie piu' comprate in numero, risulta poco, a mio parere, efficiente.



Ciao Ciao

[Camillo]

Gentile Camillo, ti ringrazio.




Ho ancora il dubbio sulla regola imparata qui del 50% , perche' se applicata sulle vendute con strategie piu' comprate in numero, risulta poco, a mio parere, efficiente.



Ciao Ciao

Mah, tutto dipende da quel 50%; in effetti tu non lo avevi ancora raggiunto. Se non sbaglio, in caso di salita il tuo gain sarebbe stato di circa 300 euro, pertanto la chiusura avrebbe dovuto dartene almeno 150. Anch'io ho un ratio spread di call in gioco sul ftsemib; stamattina, sui minimi, ho ricomprato la call venduta (ho tenuto le 2 call comprate perchè mi sono venute praticamente gratis).
Comunque, a mio parere, viste le commissioni e gli spread bid/ask, difficilmente sugli spread si riesce a chiudere con gain al 50% in pochi giorni. Questo avviene nel tempo, quando le opzioni non valgono più che pochi punti, o a seguito di ampi movimenti del sottostante.

[jeremy75]

Mah, tutto dipende da quel 50%; in effetti tu non lo avevi ancora raggiunto. Se non sbaglio, in caso di salita il tuo gain sarebbe stato di circa 300 euro, pertanto la chiusura avrebbe dovuto dartene almeno 150. Anch'io ho un ratio spread di call in gioco sul ftsemib; stamattina, sui minimi, ho ricomprato la call venduta (ho tenuto le 2 call comprate perchè mi sono venute praticamente gratis).
Comunque, a mio parere, viste le commissioni e gli spread bid/ask, difficilmente sugli spread si riesce a chiudere con gain al 50% in pochi giorni. Questo avviene nel tempo, quando le opzioni non valgono più che pochi punti, o a seguito di ampi movimenti del sottostante.

Quindi mi confermi che bisognerebbe tenere il considerazione tutta la stategia e non solo le vedute, per decidere una chiusura anticipata per money management.

Anch'io ho un ratio spread di call in gioco sul ftsemib; stamattina, sui minimi, ho ricomprato la call venduta (ho tenuto le 2 call comprate perchè mi sono venute praticamente gratis).

Ecco questo e' il punto, ora terrai questa posizione theta negativa? Conviene farlo solo se le comprate che ti sono rimaste sono Atm o giu' di li', nel caso fossero OTM, come le mie, che farci? rivenderci sopra se il trend e' confermato? Perche' altrimenti sono destinate a morire senza valore.

Ho iniziato da poco, circa 3 mesi con soldi reali, e questo periodo di sali e scendi mi impone molta attenzione, e' sempre cosi' con le opzioni?

[Camillo]

Quindi mi confermi che bisognerebbe tenere il considerazione tutta la stategia e non solo le vedute, per decidere una chiusura anticipata per money management.



Ecco questo e' il punto, ora terrai questa posizione theta negativa? Conviene farlo solo se le comprate che ti sono rimaste sono Atm o giu' di li', nel caso fossero OTM, come le mie, che farci? rivenderci sopra se il trend e' confermato? Perche' altrimenti sono destinate a morire senza valore.

Ho iniziato da poco, circa 3 mesi con soldi reali, e questo periodo di sali e scendi mi impone molta attenzione, e' sempre cosi' con le opzioni?

Anche le mie sono otm, sono theta negativo, (giustamente purtroppo) e sono in attesa di un bel rimbalzino, poi, entro fine settimana, decido se rivendere le due call, oppure rimettere short quella che ho comprato stamattina. Dipende dalla forza con cui si muove l'indice, molto più che dai livelli che raggiunge. Se l'indice ritraccia, pazienza, tanto il theta si sta mangiando soldi Loro, non miei.

[Apocalips]

Ho ancora il dubbio sulla regola imparata qui del 50% , perche' se applicata sulle vendute con strategie piu' comprate in numero, risulta poco, a mio parere, efficiente.

La regola del 50% è universale, essa vale sempre indipendentemente da come è costruita la strategia, non importa se piu comprate o piu vendute, si riferisce alla resa totale.
Nel momento in cui l'at now della strategia ( saldo netto ) e non di una parte di essa guadagna almeno il 50% del profitto massimo in meno del 50% dell'intera durata allora è saggio ma non obbligatorio uscire flat all.

ciao
Apo