Discussione: Vola Implicita VS Vola Storica
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08-08-12, 11:02 #7
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Apocalips mi puoi spiegare meglio questo concetto dello straddle + vola storica?
Io so che dovrei usare lo straddle proprio in quei casi in cui non conosco la direzione del trend ma mi aspetto un'esplosione di vola. Tant'è che costruirlo ATM significa di fatto andare "super long" di vola (considerando che un'opzione ATM equivale ad essere nel punto massimo di vega).
Come faccio quindi ad estrapolare anche indicazioni sul trend? Se avessi indicazioni sul trend infatti mi metterei a fare uno strip o uno strap a seconda della direzionalità .... Insomma, se fossi così gentile da spiegarmi un po' meglio la questione della differenza tra strike VS scostamento dalla vola storica sarebbe fantastico
In particolare non ho ben capito la questione dello scostamento proprio della vola storica: in riferimento a quale altra grandezza calcolare lo spostamento? Vola implicita oppure differenza tra strike? E come si interpreta la cosa?