Discussione: interpretazione della volatilità
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05-02-14, 19:12 #1
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interpretazione della volatilità
Buongiorno a tutti, sto studiando la volatilità e vorrei chiedervi la conferma di questo:
Se la volatilità storica (che leggo su fiuto beta nella parte alta del grafico) è inferiore alla volatilità implicita ricavata dalla media di put e call atm (prelevando i valori dallo smile della volatilità) allora vuol dire che il mercato sta prezzando un aumento futuro della volatilità, per cui dovrei creare strategie prevalentemente in acquisto di opzioni... Il ragionamento è corretto? E' corretto inoltre prelevare i dati della vola implicita dallo smile?
Oggi ho chiesto una valutazione a fiuto per una strategia di acquisto di acquisto di opzioni e mi ha detto che il profitto sulla base della vola corrente era inadeguato, eppure la vola implicita era maggiore della storica.
Grazie in anticipo.
Un saluto.