Buongiorno a tutti, sto studiando la volatilità e vorrei chiedervi la conferma di questo:

Se la volatilità storica (che leggo su fiuto beta nella parte alta del grafico) è inferiore alla volatilità implicita ricavata dalla media di put e call atm (prelevando i valori dallo smile della volatilità) allora vuol dire che il mercato sta prezzando un aumento futuro della volatilità, per cui dovrei creare strategie prevalentemente in acquisto di opzioni... Il ragionamento è corretto? E' corretto inoltre prelevare i dati della vola implicita dallo smile?

Oggi ho chiesto una valutazione a fiuto per una strategia di acquisto di acquisto di opzioni e mi ha detto che il profitto sulla base della vola corrente era inadeguato, eppure la vola implicita era maggiore della storica.

Grazie in anticipo.
Un saluto.