Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Facendo tutte le nostre analisi che condivido sino all'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:

1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.

2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi

e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?

La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:

Fidarsi è bene, non fidarsi ....
Ciao a tutti, a proposito di quest'analisi sui rapporti di volatilità tra call/put relativi al vix, c'è questo bell'articolo di Tiziano http://www11.traderlink.it/news/data/news/353340.pdf (scaricabile dal sito alla voce videocorsi-articoli, è l ultimo della lista Vincere controllando il controllore), dove Tiziano appunto scrive di confrontare il rapporto di volatilità call/put con uno storico per avere indicazioni che potrebbero anticipare il mercato.

Dato il rapporto attuale con le call 8 volte superiori alle put , Tiziano ( che sicuramente avrà uno storico di questo rapporto ) conferma che c'è questa forte divergenza di volatilità implicita anche rispetto ad uno storico di questo rapporto (o ad un valor medio) ?

Guido