Discussione: Grafico Storico della volatilità Implicita
-
23-09-13, 17:57 #101
- Data Registrazione
- Oct 2011
- Località
- venezia
- Messaggi
- 16
volatilità implicita call-put sul vix
Ciao a tutti, a proposito di quest'analisi sui rapporti di volatilità tra call/put relativi al vix, c'è questo bell'articolo di Tiziano http://www11.traderlink.it/news/data/news/353340.pdf (scaricabile dal sito alla voce videocorsi-articoli, è l ultimo della lista Vincere controllando il controllore), dove Tiziano appunto scrive di confrontare il rapporto di volatilità call/put con uno storico per avere indicazioni che potrebbero anticipare il mercato.
Dato il rapporto attuale con le call 8 volte superiori alle put , Tiziano ( che sicuramente avrà uno storico di questo rapporto ) conferma che c'è questa forte divergenza di volatilità implicita anche rispetto ad uno storico di questo rapporto (o ad un valor medio) ?
Guido
-
23-09-13, 20:12 #102
I rapporti di vola così alta ci sono già stati.
Alcune volte, ora non ricordo quando, si sono allineati senza che succedesse nulla. Altre ci hanno fatto ballare la samba.
Noi dobbiamo solo prendere atto di quello che vediamo e comportarci di conseguenza: se abbiamo una strategia Long e il trend si gira e inizia a correre al ritmo di -10 al giorno è chiaro che non dovremmo rollarla ma solo coprirla.
Quello che voglio dire è che la vola è così bassa che i premi non coprono molte manovre correttive e che ci sono dei segnali che questa vola bassa possa esplodere.
Regoliamoci di conseguenza, non è pericoloso se lo sappiamo prima... e ora lo sappiamo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
24-09-13, 12:57 #103
- Data Registrazione
- Sep 2011
- Messaggi
- 191
-
24-09-13, 15:40 #104
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
-
24-09-13, 17:09 #105
-
24-09-13, 17:13 #106
Sarebbe lateralalità se le Put fossero più prezzate delle Call e ambedue vicine.
Qui è esattamente il contrario.
Vedila come se tu fossi un assicuratore che sa che verranno a battere contro le Call...alzeresti il prezzo della polizza. Viceversa la alzeresti sulle Put se sapessi o prevedessi che il danno potrebbe derivare da quella parte.
Più c'è differenza di prezzo, più sono evidenti le probabilità da un lato o dall'altro.
Mettiti dalla parte dell'assicuratore e vedrai che il ragionamento sarà semplicissimo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
24-09-13, 17:25 #107
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
-
24-09-13, 17:40 #108
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
-
09-10-13, 07:02 #109
- Data Registrazione
- Sep 2011
- Messaggi
- 191
volatilità indice italia
Buon Giorno Tiziano, guardando alla volatilità del nostro indice che considerazioni possiamo fare? Da ciò che si vede la vola implicita a 7-30 delle call è scesa tanto e quella delle put è stabile, mentre la vola storica e la vola implicita sono vicine. Guardando a questo dato si può dire che saremo laterali, almeno per il momento? Oppure la vola storica alta dovendo scendere (almeno credo) dovrebbe portare il nostro indice a salire ancora un po'? Certo è che i DPD di call a 18600 sono saliti molto. Grazie Tiziano.
-
09-10-13, 09:17 #110
Non abbiamo indicazione di direzione, l'unica cosa anomala di cui siamo certi è che la vola storica non può avere lo stesso valore di quella implicita..cioè come è oggi ed era ieri e ieri l'altro.
Ora il mercato è laterale, non ci sono prezzi alti prezzati su rischio di direzione..ma deve cambiare.
Altro non posso dire erchè entrerei nel campo della previsione...Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 09-10-13 alle 09:23
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.