Discussione: Grafico Storico della volatilità Implicita
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01-12-14, 14:36 #181
Grande Apo, questa chicca vale il prezzo del biglietto.
L'unica certezza è il Tempo.
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01-12-14, 15:57 #182
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Ciao Apo, guardando invece la vola del nostro indice nonostante la discesa di oggi dovremmo risalire? Dal sito si vede che sia la vola storica che implicita stanno scendendo cosi la vola delle put, mentre quella implicita delle call è saluta, pertanto si ritorna quantomeno a 20.000?
GrazieUltima modifica di pierluigimarseglia; 01-12-14 alle 16:09
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03-12-14, 17:39 #183
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Esercizio con la volatilità implicita
Ciao a tutti,
ho tentato di farmi un'opinione sull'evoluzione di DAX e STOXX a dicembre dando un occhio alle volatilità dopo aver letto i tanti commenti dal forum e aver scoperto...un mondo x me sconosciuto (così avete capito che trader sono)
In sintesi, sui grafici di "diamo i numeri" si nota un discreto aumento di VI, più sulle call che sulle put da cui deduco un aumento di volatilità (attesa del drago Draghi) su dicembre con un maggior rischio di salita dei prezzi (la VI delle call è quasi uguale a quella del put essendo aumentata con maggior ripidità).
Seguendo un commento del Dominus sul VIX, ho voluto dare un occhio a VDAX e VSTOXX da Fiuto Beta per vedere "se loro (i MM) ci credono a questo aumento di vola" e mi sono schiantato su una serie di domande:
1. STOXX: su dicembre la VI call ATM è inferiore alle put (a memoria 70 Vs 100); è normale (le put sono sempre superiori alle call) quindi nessun segnale specifico oppure ci posso vedere un messaggio di conferma (la VSTOXX dovrebbe scendere e quindi i prezzi salire leggermente)?
da marzo (gennaio e febbraio mancano le put???) invece la situazione si inverte. VI molto più alta sulle call che sulle put: quindi volatilità in aumento pesante. Si aspettano un forte ritracciamento? niente ripresa allora (e chi lo dice a Renzi?)
2.VDAX: non riesco a caricare i dati del VDAX su fiuto beta. Significa che nessuno di voi super esperti li guarda? Non serve?
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di guidarmi...nella nebbia
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04-12-14, 16:48 #184
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04-12-14, 19:47 #185
Speravo che qualche anima ti rispondesse ma a parte i soliti noti su questo forum si preferisce leggere che scrivere.
Si copia e si riporta orgogliosamente su altri forum senza ovviamente citare fonti.
Veniamo a noi: quasi uguale significa incertezza sul movimento atteso..e come dargli torto ex post!
Seguendo un commento del Dominus sul VIX, ho voluto dare un occhio a VDAX e VSTOXX da Fiuto Beta per vedere "se loro (i MM) ci credono a questo aumento di vola" e mi sono schiantato su una serie di domande:
1. STOXX: su dicembre la VI call ATM è inferiore alle put (a memoria 70 Vs 100); è normale (le put sono sempre superiori alle call) quindi nessun segnale specifico oppure ci posso vedere un messaggio di conferma (la VSTOXX dovrebbe scendere e quindi i prezzi salire leggermente)?
da marzo (gennaio e febbraio mancano le put???) invece la situazione si inverte. VI molto più alta sulle call che sulle put: quindi volatilità in aumento pesante. Si aspettano un forte ritracciamento? niente ripresa allora (e chi lo dice a Renzi?)
2) Io direi che finiti i bilanci e ritirati i bonus di performance, i gestori potranno portare gli indici dove dobrerro essere: almeno un 15% più bassi. A parte gli Americani il cui valore è rimasto uguale: l'importo per comperare l'indice S&P 500 nel '70 è il medesimo di oggi, 40 anni dopo. Infatti il valore dell'indice S&P500 del '70 è uguale ad oggi, per noi europei se consideriamo cambio e rivalutazione (mentre il FTSMIB è sottovalutato rispetto all' allora COMIT)
2.VDAX: non riesco a caricare i dati del VDAX su fiuto beta. Significa che nessuno di voi super esperti li guarda? Non serve?
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-12-14, 22:07 #186
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Grazie Tiziano, domani lo rileggo a mente lucida e se mi viene qualche dubbio ti disturbo ancora.
Circa la tua frase di apertura, posso solo dirti:
1. L'unico forum a cui mi sia mai iscritto è playoptions
2. Gli unici servizi a pagamento che sono lieto di acquistare sono i Vostri ( e non sai quanto insistenti siano i "copiatori")
3. Non sai quanto mi piacerebbe poter condividere nel forum qualche idea invece di far solo domande alla c...o
4. E comunque, qualche anima pia sei riuscito a tirarla su (ancora un grazie anche a loro)
in sintesi, GRAZIE GRAZIE GRAZIE dominus!
a domani
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05-12-14, 00:14 #187
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05-12-14, 08:36 #188
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16-01-15, 18:55 #189
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aggiornamento dati VI / diamo i numeri
Scusate, sembrerebbe che i grafici della VI siano fermi al 7 gennaio.
Se è un problema mio, potreste dirmi come risolverlo (ho già ripulito le cookie più volte...), pleeease?
Grazie 1000
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17-01-15, 03:03 #190
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