Discussione: Grafico Storico della volatilità Implicita
Visualizzazione Ibrida
-
28-08-12, 16:09 #1
Grafico Storico della volatilità Implicita
Questa è una serie di tre grafici che rappresentano rispettivamente:
1) lo storico della volatilità implicita delle opzioni Call di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni
2) lo storico della volatilità implicita delle opzioni Put di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni
3) la media della volatilità STORICA e la media della volatilità IMPLICITA in maniera tale che si possa valutare se le opzioni sono prezzate di più o di meno di quanto dovrebbero secondo lo schema in immagine.
A questo indirizzo trovate il filmato esplicativo
Lo scrivo oggi ma tra 60 giorni non servirà:
il grafico al numero 3) è composto di una linea che è la volatilità storica ed una che è la volatilità implicita.
I dati storici di una li abbiamo mentre per raccoglere i dati della volatilità implicita dobbiamo farlo solo con il passare del tempo ... e tra due mesi sarà automaticamente allineato.
Comunque è già perfettamente usabile!Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-08-12 alle 12:29 Motivo: aggiunto link filmato
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
28-08-12, 16:50 #2
- Data Registrazione
- Oct 2011
- Messaggi
- 36
Spiegazione del grafico
Scusami Tiziano,
ma non ho capito perchè se la volatilità storica è maggiore della voatilità implicita le opzioni sono sottovalutate e viceversa.
Se lo hai scirtto, sicuramente è giusto; sono io però di coccio che non riesco a capire.
Grazie per la novità, una volta capito il perchè questo grafico mi dice quando vendere un'opzione e quando comperarle.
Ciao
-
28-08-12, 18:25 #3
- Data Registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 630
Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (Volatilità storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.
Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.
-
28-08-12, 18:42 #4
- Data Registrazione
- Oct 2011
- Messaggi
- 36
-
04-06-13, 16:33 #5
-
04-06-13, 19:00 #6
- Data Registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 630
-
04-06-13, 19:12 #7
-
28-08-12, 20:48 #8
- Data Registrazione
- Aug 2010
- Località
- Padova
- Messaggi
- 738
complimenti e grazie
per cortesia un chiarimento sul terzo grafico e in particolare sulla MEDIA della volatilità STORICA, .... ho notato che ha un'escursione maggiore del grafico "Volatilità Storica", ciò significa che è calcolata su un periodo minore di 30 gg. ?"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
-
28-08-12, 23:40 #9
Sicuramente è calcolata su un periodo inferiore che dovrebbe corrispondere a circa 6 giorni in quanto l'indicatore historical volatility della T3 tarato a 6 giorni ne riproduce fedelmente il grafico.
Un esempio sul Bund:
Complimenti a Tiziano e staff per aver reso disponibili questi preziosi grafici.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
30-08-12, 15:20 #10
- Data Registrazione
- Feb 2011
- Messaggi
- 134