Discussione: Grafico Storico della volatilità Implicita
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28-08-12, 16:09 #1
Grafico Storico della volatilità Implicita
Questa è una serie di tre grafici che rappresentano rispettivamente:
1) lo storico della volatilità implicita delle opzioni Call di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni
2) lo storico della volatilità implicita delle opzioni Put di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni
3) la media della volatilità STORICA e la media della volatilità IMPLICITA in maniera tale che si possa valutare se le opzioni sono prezzate di più o di meno di quanto dovrebbero secondo lo schema in immagine.
A questo indirizzo trovate il filmato esplicativo
Lo scrivo oggi ma tra 60 giorni non servirà:
il grafico al numero 3) è composto di una linea che è la volatilità storica ed una che è la volatilità implicita.
I dati storici di una li abbiamo mentre per raccoglere i dati della volatilità implicita dobbiamo farlo solo con il passare del tempo ... e tra due mesi sarà automaticamente allineato.
Comunque è già perfettamente usabile!Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-08-12 alle 12:29 Motivo: aggiunto link filmato
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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28-08-12, 16:50 #2
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Spiegazione del grafico
Scusami Tiziano,
ma non ho capito perchè se la volatilità storica è maggiore della voatilità implicita le opzioni sono sottovalutate e viceversa.
Se lo hai scirtto, sicuramente è giusto; sono io però di coccio che non riesco a capire.
Grazie per la novità, una volta capito il perchè questo grafico mi dice quando vendere un'opzione e quando comperarle.
Ciao
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28-08-12, 18:25 #3
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Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (Volatilità storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.
Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.
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28-08-12, 18:42 #4
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28-08-12, 20:48 #5
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complimenti e grazie
per cortesia un chiarimento sul terzo grafico e in particolare sulla MEDIA della volatilità STORICA, .... ho notato che ha un'escursione maggiore del grafico "Volatilità Storica", ciò significa che è calcolata su un periodo minore di 30 gg. ?"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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28-08-12, 23:40 #6
Sicuramente è calcolata su un periodo inferiore che dovrebbe corrispondere a circa 6 giorni in quanto l'indicatore historical volatility della T3 tarato a 6 giorni ne riproduce fedelmente il grafico.
Un esempio sul Bund:
Complimenti a Tiziano e staff per aver reso disponibili questi preziosi grafici.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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30-08-12, 15:20 #7
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30-08-12, 17:09 #8
Non so se hai visto il filmato che ho appena pubblicato a questo link...i prezzi delle opzioni sono calcolati dai Market Maker su questi parametri.
Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-08-12 alle 17:17
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-08-12, 18:41 #9
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Grafico Storico della volatilità Implicita e Fiuto Pro
... chiedo cortesemente a Tiziano se è previsto implementare su Fiuto Pro detti grafici in modo tale da disporne per i diversi sottostanti ( e non solo quelli della sezione diamo i numeri ) ?
grazie
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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30-08-12, 19:39 #10
Il limite di questo è la possibilità di avere a disposizione circa 50 mega di spazio per ogni sottostante ed i sottostanti censiti su Fiuto sono 400 oltre ad avere i dati di tutte le chain per almeno 4 scadenze.
Premesso questo è realistico pensare che si possano avere un centinaio di sottostanti.
Quindi ci vorrebbe una lista in cui cii fossero i 100 sottostanti che accontentano tutti.
Altra soluzione che stiamo vagliando è quella di dare all'utente la possibilità di immagazzinare i dati sul suo PC. Su questo abbiamo delle perplessità perchè se poi l'utente non ha continuità nel raccogliere i dati ecco che tutto diventa inutile...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.