Discussione: Grafico Storico della volatilità Implicita
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23-01-14, 14:17 #161
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la vedo come te.
dove la vedi la VI? su fiuto o altri soft?
su T3 si può vedere?
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23-01-14, 15:24 #162
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23-01-14, 17:09 #163
Ti ho risposto qui.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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31-01-14, 11:14 #164
Salve, nella comparazione tra vola storica vs vola implicita si legge 15 gg. Posizionandomi agli estremi, ad esempio del Dax, le date sono: 20/9/13 x la storica e 27/9/13 x l'implicita e 30/1/14 x la storica e 31/1/14 x l'implicita.
Vi chiedo che significato hanno i 15 gg.
GrazieL'unica certezza è il Tempo.
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31-01-14, 14:38 #165
Il significato è quello di valutare il valore della implicita media a quella storica media a 15 giorni.
Ora, con la volatilità che si è abbassata, in automatico si sceglie la miglior comparazione e hai lo stesso periodo che viene usato dai MM per valutare i prezzi.
Qui non c'è la formula di B&S questa è solo logica:
più è lento a muoversi e più mi avvicino per coglere i suoi movimenti anche leggeri.Ultima modifica di Andrea Cagalli; 04-02-16 alle 08:45
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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31-01-14, 18:26 #166
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08-02-14, 07:06 #167
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Grafico vola Diamo i Numeri
Buon Giorno Tiziano osservando i 3 grafici a 30-60-90 gg. su diamo i numeri sembra che ha chiuso un triangolo, si può interpretare come una figura di analisi tecnica? E visto che si tratta di vola e che dovrebbe tornare ad un suo valore medio , ti chiedo se dovesse rompere al rialzo , come sembra stia per fare, che significato bisogna dare?
Grazie e buon fine settimanaUltima modifica di Andrea Cagalli; 04-02-16 alle 08:46
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08-02-14, 11:12 #168
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18-02-14, 09:42 #169
analisi volatilità storica su implicita
Buongiorno Tiziano,
vorrei porti all'attenzione la mia analisi sull'interpretazione volatilità implicita su storica. Ho notato con certezza negli ultimi 4 mesi che è possibile determinare lo stop di un ribasso o di un rialzo. Ho notato in pratica che la volatilità implicità sui massimi ( con la storica almeno a metà del moviemnto ascendente) determina una sorta di resistenza del movimento ribassista....e non solo ma anche un eventuale movimento algebrico del 5% del sottostante. Sinceramente mi sono ben trovato considerando ottimamente gli indicatori di regressione con l'intercetta. Ovviamente quando l'implicita è sui minimi va a determinare anche una certa lateralità come per esempio sta accadendo al ftsemib ora.
Infatti ho fatto strategie direzionali che sono andate in porto.
Cosa ne pensi? Potresti integrare o correggere ciò che ho dedotto ovviamente confrontando il tutto anche con le volatilità implicite call e put
Grazie
il tempo è un valore....controlliamolo!!!!
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18-02-14, 15:33 #170
Premesso che se hai trovato un sistema che funziona NON lo devi cambiare fino a che va, quello che scrivi è un'osservazione sulle volatilità che richiedono una spiegazione più ampia, dettagliata.
A tal proposito, visto che manca una mezz'ora alla campanella del ring e che questa settimana la lotta si è fatta dura, apro un post apposito con delle considerazioni. Da queste puoi dedurre il mio modo di vedere e qundi aggiustare, dove llo ritieni, il tuo. A questo Link!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.