Discussione: Grafico Storico della volatilità Implicita
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26-06-13, 22:49 #91
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28-06-13, 12:36 #92
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Chiarimento
ciao a tutti,
volevo chiedervi come veniva calcolata la volatilità implicità dei grafici put e call..si tratta della volatilità implicità delle opzioni ATM oppure una qualche media ponderata di tutte(o alcune opzioni)?scusatemi se l'argomento è gia stato trattato ma non ho trovato una domanda simile..
Buona giornata e buon trading a tutti
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28-06-13, 17:05 #93
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21-09-13, 00:30 #94
Ultima modifica di Apocalips; 21-09-13 alle 00:38
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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21-09-13, 06:55 #95
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volatilità diamo i numeri
Buon Giorno Apo,
scusa per il dato sbagliato dell'altro post, comunque, in attesa della risposta di Tiziano al post di Apo, aggiungo: guardando le vola di ottobre (vedi immagine), da 18.000 le vola delle put aumentano e la vola delle call ha un range che parte dai 16900, quindi, come dice Apo, anche da questi valori possiamo dire che ad ottobre saremo laterali? E per il momento in un range 16900 - 18100?
Grazie come sempre
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21-09-13, 06:59 #96
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vxv:vix
Aggiungo anche un'altra considerazione, il rapporto vxv:vix ora a 1.17 è ad un passo dal valore di 1.20, punto in cui Sp500 è stato respinto, quanto meno non è andato oltre, voi che dite?
Buon fine settimana
Ciao Pierluigi
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21-09-13, 13:15 #97
Sembra ma non è!
Facendo tutte le nostre analisi che condivido sino all'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:
1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.
2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi
e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?
La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:
Fidarsi è bene, non fidarsi ......se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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21-09-13, 14:44 #98
Ciao Tiziano mi confermi quanto ho notato venerdì seguendo un paniere di titoli Usa utilizzando gli indicatori presenti in Fiuto Pro, dove prima dell'apertura avevo segnali al ribasso, confermati durante la seduta di borsa, salvo su qualche titolo impostato al rialzo per operazioni societarie straordinarie, al rialzo
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21-09-13, 20:36 #99
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23-09-13, 16:59 #100
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