Discussione: Grafico Storico della volatilità Implicita
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23-12-13, 10:26 #151
chiarimento volatilità attuali ftsemib
Ciao Tiziano,
volevo chiederti se per te ora sussiste un'anomalia osservando che il mercato italiano è gia salito e che la volatilità storica è superiore all'implicita e quindi:
1) vedendo ciò non dovevamo scendere considerato anche che le implicite put sono superiori alle call?
2) visto che la storica è in salita da qualche giorno non dovevamo scendere?........si presuppone una fase laterale considerato appunto che siamo già saliti anticipando quindi un ritracciamento della storica?
grazie ed auguri per tutto
il tempo è un valore....controlliamolo!!!!
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23-12-13, 11:53 #152
Qui c'è la mia analisi valida per Dicembre
1) sempre da considerare la differenza storica percentuale perchè la vola PUT è quasi sempre maggiore
2) perchè? la storica è un dato di fatto, si misura su un qualche cosa che è avvenuto, mentre l'implicita su un qualche cosa che avverrà.
Auguri anche a te!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-12-13, 14:13 #153
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vola storica
2) perchè? la storica è un dato di fatto, si misura su un qualche cosa che è avvenuto, mentre l'implicita su un qualche cosa che avverrà.
Buon Giorno Tiziano, ti chiedo, se la vola storica è ai minimi e la vola implicita è più in alto (caso in cui le opzioni sono sottovalutate) si può dire che la vola storica dovendo scendere i prezzi devo risalire? Grazie Pierluigi
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23-12-13, 16:09 #154..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-12-13, 16:51 #155
Buona sera Tiziano,
sempre a proposito di volatilità implicita, stavo osservando il Doctor price in particolare il differenziale in punti percentuali di vola implicita tra call e put sullo strike ATM, allora mi sono chiesto:
È possibile con l’osservazione di questi valori sulla scadenza piu prossima (7-30) stabilire delle soglie/range di valori entro/oltre i quali un trend puo essere considerato stabile al rialzo, stabile al ribasso o laterale?
grazie mille
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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23-12-13, 17:10 #156..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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03-01-14, 18:04 #157
volatilità storica vs implicita
Buondì Tiziano,
dopo aver fatto molte rilevazioni sull'indice italia ho dedotto che dall'osservazione della vol. storica vs vol. implicita si desume che il tutto si può materializzare nella seguente metafora del conducente di un'auto e cioè:
la volatilità storica per me rappresenta il volante dell'auto (ftsemib ) che mi permette di dare una direzione mentre la vola implicita è l'accelleratore/decelleratore (non freno!!) che determina l'intensità del movimento.
Ora chiedo quando la storica e l'implicità fanno un minimo qual'è la probabilità che l'indice possa fare un movimento brusco verso il basso?.....vale anche al contrario la domanda ovviamente!!
grazie
il tempo è un valore....controlliamolo!!!!
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09-01-14, 11:15 #158
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volatilità indice italia
Buon Giorno Tiziano, leggendo il post di poket09 mi sembra che si sia avvicinato al succo del discorso sulla interpretazione del rapporto tra vola storica e implicita (presente nella sezione diamo i numeri). Possiamo aggiungere che quando la vola storica è sui minimi sarebbe opportuno vedere le singole volatilità implicite delle call e put (ovvero i due grafici presenti nella sez. diamo i numeri) per capire quale potrebbe essere la direzione del mercato? Cosa puoi aggiungere a questo?
GRAZIE 1000
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09-01-14, 11:54 #159
La storica verso l'implicita ci restituisce l'informazione di cui al mio post più sopra.
La differenza tra le vola call verso le put ci restituisce una considerazione: dove sarà più alta significa che il Market maker sta prezzando più rischio.
Più rischio di cosa?
Che l'opzione vada ITM e quindi indica la direzione del sottastante (che il Market maker sta prezzando)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-01-14, 10:38 #160
tendenza del mercato italiano
Buongiorno Staff,
vi chiedo se analizzando non solo da oggi ma da qualche settimana le vola implicite put a 30-60-90 sono quasi il doppio delle implicite call ..............con la vola storica ai minimi sull'implicita perchè non si scende?..........Vi aspettate una discesa? o come leggete la situazione ora.
A me sembra la stessa sistuazione che va dal 12/12/2012 al 30/01/2013.......salita da pazzi e poi discesa per i due mesi successivi di 3000 punti
grazie a chi rispondeil tempo è un valore....controlliamolo!!!!