Grafico Storico della volatilità Implicita

[Cagalli Tiziano]

Chiedo scusa non avevo correttamente aggiornato fiuto beta, e quindi ora la domanda è questa: Adesso si osserva che per luglio sono prezzate molto di più le put rispetto alle call, mentre per le successive scadenze sembra che la volatilità della call sia leggermente più alta, pertanto chiedo come interpretare questa situazione? GRAZIE

Non mi scrivi il sottostante ma comunque la cosa è uguale:

considera sempre la volatilità come il premio assicurativo che il Market si fa pagare per il rischio che succeda un evento.
Se si fa pagare di più la put significa che ha timore della discesa.
Se è di più in un meso rispetto ad un altro significa che il rischio è più nel mese più caro.

[pierluigimarseglia]

Non mi scrivi il sottostante ma comunque la cosa è uguale:

considera sempre la volatilità come il premio assicurativo che il Market si fa pagare per il rischio che succeda un evento.
Se si fa pagare di più la put significa che ha timore della discesa.
Se è di più in un meso rispetto ad un altro significa che il rischio è più nel mese più caro.

si scusami, forse il caldo, anzi sicuramente, mi riferivo al nostro indice.

grazie ancora

[poket9]

caro Tiziano correggimi se sbaglio aggiungendo all'amico quanto segue:
1) osservando le volatilità di luglio e agosto si può anche dedurre che il supporto forte è 14500 in quanto l'unica volatilità call superiore alla volatilità put è sullo strike 14500?

2) e che si potrebbe avere un mini rally fino a 16500 ad agosto in quanto si incrocia la volatilità call ( che diventa massima)a quella put (che diventa minima)
saluti
Giorgio Salvato

si scusami, forse il caldo, anzi sicuramente, mi riferivo al nostro indice.

grazie ancora

[Cagalli Tiziano]

caro Tiziano correggimi se sbaglio aggiungendo all'amico quanto segue:
1) osservando le volatilità di luglio e agosto si può anche dedurre che il supporto forte è 14500 in quanto l'unica volatilità call superiore alla volatilità put è sullo strike 14500?

2) e che si potrebbe avere un mini rally fino a 16500 ad agosto in quanto si incrocia la volatilità call ( che diventa massima)a quella put (che diventa minima)
saluti
Giorgio Salvato

Sì, Giorgio, è corretto.

[poket9]

a tal proposito ti chiedo:
1) ma è possibile , come vedo, che ogni giorno le volatilità mensili cambino repentinamente?
2) e quindi quale grafico volatilità considerare per poi impostare una strategia a 30 gg (per esempio) per evitare di incappare in errori di interpretazione di volatilità?
Se ad esempio parto da oggi con una strategia luglio noto che rispetto a ieri le volatilità sono cambiate.....ma se la facevo ieri avrei fatto forse altra strategia!!!!
Quindi in definitiva per quale durata ha valenza la visione delle volatilità di oggi ( ad esempio per il mese di luglio)?
grazie ancora Tiaziano
Giorgio Salvato

Sì, Giorgio, è corretto.

[poket9]

Vorrei chiederti un'altra cosa (richiesta):
è possibile settare un time frame delle volatilità su doctor price?
Se la risposta è negativa allora si potrebbe implementare tale funzione......risulterebbe utile per chi costruisce strategie una gamba per volta anche a breve scadenza come fa il sottoscritto
grazie
Giorgio

Sì, Giorgio, è corretto.

[Andrea Cagalli]

Vorrei chiederti un'altra cosa (richiesta):
è possibile settare un time frame delle volatilità su doctor price?
Se la risposta è negativa allora si potrebbe implementare tale funzione......risulterebbe utile per chi costruisce strategie una gamba per volta anche a breve scadenza come fa il sottoscritto
grazie
Giorgio

Ciao Giorgio,
sposto il messaggio in una sezione del forum più appropriata e poi ti rispondo sai..

Ciao Ciao

[pierluigimarseglia]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;62647]Sì, Giorgio, è corretto. Buona sera Tiziano, abbiamo notato (questo in collaborazione con Giorgio) fino a qualche giorno fa che la volatilità delle put era alta sul nostro indice, infatti siamo scesi fino al minimo di 14900 (guarda caso livello di dpd put) , al tempo stesso (al minimo di 14900) abbiamo notato che la volatilità delle put iniziava a diminuire mentre la volatilità delle call iniziava ad aumentare, anche in questo caso i market maker hanno avuto ragione e i prezzi si sono portati ad oggi a 16300. La domanda adesso è questa, esiste un modo per vedere, soprattutto per chi non è sempre presente al PC, quando inizia ad esserci una divergenza di volatilità? E quindi come quando i prezzi hanno battuto il minimo dei 14900 e la volatilità delle call ha iniziato ad aumentare e quella delle put a diminuire? GRAZIE come sempre

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=pierluigimarseglia;62725]

Sì, Giorgio, è corretto. Buona sera Tiziano, abbiamo notato (questo in collaborazione con Giorgio) fino a qualche giorno fa che la volatilità delle put era alta sul nostro indice, infatti siamo scesi fino al minimo di 14900 (guarda caso livello di dpd put) , al tempo stesso (al minimo di 14900) abbiamo notato che la volatilità delle put iniziava a diminuire mentre la volatilità delle call iniziava ad aumentare, anche in questo caso i market maker hanno avuto ragione e i prezzi si sono portati ad oggi a 16300. La domanda adesso è questa, esiste un modo per vedere, soprattutto per chi non è sempre presente al PC, quando inizia ad esserci una divergenza di volatilità? E quindi come quando i prezzi hanno battuto il minimo dei 14900 e la volatilità delle call ha iniziato ad aumentare e quella delle put a diminuire? GRAZIE come sempre

Grazie a te!


Vedi, tu ha scritto la prima regola del trader:
il mercato fa quello che vuole e noi dobbiamo solo seguirlo!

I market maker gestiscono il gioco e se noi li osserviamo chiaramente riusciamo a capire che cosa hannoin mente.
I DPD poi, che tengono anche conto del premio incassato dal venditore è una conoscenza in più su quanto possa essere forte o meno la resistenza sul determinato strike.

Tutta questa chiacchierata per dire che se osserviamo riusciamo a capire ma se lo facciamo in modo saltuario rischiamo di prendere degli abbagli.

Per chi non vuole stare davanti al PC oppure, per chi come me, ha tanti sottostanti da seguire, io consiglio di registrare i dati e poi di guardarseli ...alla bisogna.

[fnet]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;62730]

Per chi non vuole stare davanti al PC oppure, per chi come me, ha tanti sottostanti da seguire, io consiglio di registrare i dati e poi di guardarseli ...alla bisogna.

... ma nella sezione diamo i numeri i dati sono già registrati o Vi riferite ad altre osservazioni ?
grazie in anticipo per risposta
grazie
fabio