Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Sono due cose diverse:
nel mio grafico confrontiamo dei valori reali che sono già stati scambiati,
nel VDax, come in tutti i V index, VIX compreso, il valore espresso è un valore atteso.

Nel caso del VDax esprime il valore che ci si attende nei prossimi 30 giorni.

Anche l'utilizzo è diverso:
con il primo raffronto voglio sapere ora che prezzo c'è per potre affrontare la strategia
con il secondo voglio sapere che cosa è atteso nei prossimi 30 giorni.


Rflessione sui V_Index:

E' comunque utile non tanto come modello previsionale (meglio analizzare separatamente le vola call e put e scadenza, come nei due grafici che ho messo), ma come hedging di volatilità.

In pratica metto dei soldi prodotti da questo future contro dei soldi che potrebbe perdere la strategia.

Purtroppo l'utilizzo che se ne fa, è maggiormente quello di cavalcare il suo valore, mantre sarebbe molto più performante utilizzarlo in strategie di vega
...ma qui il discorso si complica e ci vorrebbe un altro libro!

Tiziano....perche' non scriverlo un secondo libro....???..magari anche ad un prezzo piu' alto per remunerare meglio il tuo Know....ma soprattutto HOW...