B) Apro questo post per invitare Tiziano (e chiunque altro se la senta, ovviamente) a presentarci questo strano mostro chiamato "Rischio Avidità", la cui testa spunta in diverse conversazioni di questo forum.
Sembrerà ovvia questa richiesta, ma negli anni ho scoperto che i problemi nascono proprio quando si da' tutti per scontato qualcosa che in realtà è molto diverso da ciò che si pensa.

Molto spesso, lavorando in simulazione, mi chiedo: "Ma con quanti contratti al massimo potrebbe funzionare questa strategia?".
Qualche giorno fa ne parlavo con Gabriele ed entrambi concordavamo che il rapporto "guadagni - numero di opzioni" non possa essere una progressione lineare, senza però essere in grado di individuare completamente le variabili in gioco.

La non conoscenza di queste variabili è ciò a cui Tiziano si riferisce quando parla di "Rischio Avidità"?
Oppure è un problema legato al calcolo delle marginazioni sui conti (argomento da aggiungere dritto dritto al programma PlayOptions Tour del prossimo anno, proporrei)?
Magari solo a me sono venute in mente queste spiegazioni, a dimostrazione del fatto che l'ovvio non è poi così scontato. :whistle:

Credo che Tiziano possa esserci di grande aiuto su questo argomento.