Tappa romana del Tour

[pidi10]

Un grazie a Tiziano e Denis.

[tony]

Mi dispiace di non esserci stato, :dry: prossimo anno dovrei essere un po più "dentro" e quindi non mancherò..... B)

[GabrieleV]

Anche a me è spiaciuto moltissimo non esserci, non ultimo, per non poter rivedere gli amici già conosciuti, e conoscere di persona quelli nuovi.
Appuntamento a Verona !

[Cagalli Tiziano]

Grazie a te Pietro e a tutti coloro hanno partecipato ad una giornata così impegnativa.

La fatica si è fatta sentire, sono tecniche abbastanza complesse ed inserendo anche gli ETF non abbiamo semplificato la cosa.

Spero però che si siano veramente aperte strade nuove.

E poi c'era TED!

[Alessandra]

Grazie a Tiziano e Denis per l'interessantissima giornata romana, non mancate mai di stupirci con effetti speciali, questa volta pure con: TED! (Tiziano & Denis?)
Ho visto la "video-conferenza" di Rimini, sei forte Tiziano!

[pidi10]

ALESSANDRA CIAO.

SPERO CHE TU ABBIA FATTO UN BUON RITORNO A CASA.
PUOI POSTARE IL LINK DELLA VIDEOCONFERENZA DI RIMINI?

GRAZIE

[Cagalli Tiziano]

Ciao,
lo metto io ...eccolo!

[Norby]

Ascoltarti è sempre illuminante,

non servono altre parole.

Quasi quasi vado a Preganziol al nuovo casello e poi ti dico com'è...

P.S.: ragassi si prevedono in giornata bruschi movimenti, in base al Cagalli's post corso, aspettiamo conferma a fine giornata

[Filo]

Mi accodo anche io ai ringraziamenti per la giornata romana a Tiziano e Denis....e ringrazio Pidi per l'oittimo ristorante segnalato per la cena di venerdì.... Purtroppo non potrò essere presente a Milano 11 perciò chiedo a qualcuno se fosse così gentile di aprire un forum con gli argomenti trattati.......

P.s. del "francese" non mi interessa......

[Norby]

Caro Maestro,
chiedo una semplice spiegazione.
Dal libretto del corso, nella pagina dove c'è il grafico della volatility smile del DJ EURO STOXX 50, si vede che allo strike 2450 le call di giugno hanno una volatilità del 27,2, le put di giugno 30,5. Poi le call di luglio a 26,3 e le put di luglio a 32,4.
sotto viene riportato il grafico del volatilità a 30gg, 60gg e 90gg.
Domanda:
dalla volatility smile si vede come il market maker abbia prezzato di più le put, quindi ci sono buone possibilità di un ribasso,
però confrontando la volatilità implicita delle opzioni ATM vediamo che il rapporto tra le opzioni 60 e 30gg è superiore a 1, quindi dovrei aspettarmi un rialzo teorico.
Ribasso o rialzo?
Serenamente dimmi pure se non ho capito bene un pezzo del puzzle.
Aspetto la tua gentile risposta,

grazie del tempo che mi/ci dedichi.