Tappa romana del Tour

[Norby]

Ciao Maestro,
come promesso a Milano mi autorispondo. Il dubbio rimane anzi è supportato da ulteriori verifiche.

Dalla domanda sopra riportata, sono andato a cercare la risposta anche confrontando quanto scritto sul manuale di FIUTO.
E nel manuale c'è scritto dall'esempio fatto (pag. 53 del nuovo manuale word) che la volatilità a 30gg era superiore a quella di 60gg e c'è scritto nel N.B., che ci si aspetta un brusco ribasso.

Seguendo il filo logico, nel manuale del corso di ROMA abbiamo una volatilità a 60gg superiore a quella di 30gg, quindi in base a quanto riportato anche dal manuale di FIUTO, ci si aspetterebbe un rialzo e da quanto prezzato dal MM ci si aspetterebbe un ribasso.

A te Maestro

[Norby]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah

ora mi sembra d'aver capito.

Su FIUTO la volatilità ATM implicita a 30gg, 60gg, 90gg riguarda il passato e non ha nulla a che vedere con il VIX ed il VXV che

riguardano il futuro.

Quindi la volatilità ATM implicita (che non è quella storica), mi dice se sto pagando cara un'opzione rispetto al passato?

[Cagalli Tiziano]

Esatto!

quella che vedi plottata è la volatilità implicita nel passato.

Quella implicita però, perchè è quella delle opzioni.

[Norby]

Grazie Maestro,

quando si potrà avere a disposizione il VIX ed il VXV per i sottostanti e per gli indici?

Buona giornata a tutti

[Cagalli Tiziano]

Li stiamo già testando e appena saremo sicuri dei valori li rilasceremo.

Io li ho sotto controllo già da una settimana senza problemi, ancora una 15ina di giorni e saranno a disposizione.

[Norby]

:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: