Nelle schermate Watchlist di Fiuto Pro trovo delle colonne indicanti la volatilità a 30gg, 60gg e 90gg, mi sembrano gli stessi valori che poi trovo sui grafici di volatilità della schermata di analisi o della chain delle opzioni.

Non capisco se questi valori si riferiscono allo storico della volatilità implicita delle opzioni con scadenza 30, 60, 90gg del relativo sottostante oppure sono semplicemente la volatilità storica del sottostante calcolata con finestre differenti a 30, 60 e 90 periodi.

Nel caso sia la volatilità implicita non capisco perché cambia al variare del time frame del sottostante, dovrebbe essere sempre espressa in termini annui.

Il valore che invece trovo sulla schermata del grafico è esplicimente indicato come volatilità storica, anch'esso varia al variare del time frame, significa che è una deviazione standard calcolata sulle chiusure delle ultime x barre? (E' possibile variare questo periodo x?) E' sempre riscalata al valore annuo indipendentemente dal time frame?

Grazie, spero di essere stato chiaro nei miei dubbi ;-)