Discussione: Chiarimento sulla volatiltà
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24-09-12, 15:18 #1
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Chiarimento sulla volatiltà
Nelle schermate Watchlist di Fiuto Pro trovo delle colonne indicanti la volatilità a 30gg, 60gg e 90gg, mi sembrano gli stessi valori che poi trovo sui grafici di volatilità della schermata di analisi o della chain delle opzioni.
Non capisco se questi valori si riferiscono allo storico della volatilità implicita delle opzioni con scadenza 30, 60, 90gg del relativo sottostante oppure sono semplicemente la volatilità storica del sottostante calcolata con finestre differenti a 30, 60 e 90 periodi.
Nel caso sia la volatilità implicita non capisco perché cambia al variare del time frame del sottostante, dovrebbe essere sempre espressa in termini annui.
Il valore che invece trovo sulla schermata del grafico è esplicimente indicato come volatilità storica, anch'esso varia al variare del time frame, significa che è una deviazione standard calcolata sulle chiusure delle ultime x barre? (E' possibile variare questo periodo x?) E' sempre riscalata al valore annuo indipendentemente dal time frame?
Grazie, spero di essere stato chiaro nei miei dubbi ;-)
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24-09-12, 17:27 #2
Grazie a te, sei stato chiarissimo!
E' la volatilità storica ed è riscalata in modo proporzionale a seconda del time frame che si seleziona.
L'utilizzo su time frame minori è quello di sapere in tempo reale di quanto velocemente cambierà la volatilità implicita.
Infatti la superfice di volatilità è posizionata ad un livello e poi viene variata costantemente in base alla variazione della volatilità su time frame minori (la scelta dipende dal MM) ma in genere è il 5 minuti.
Esempio:
in tempo reale ho una volatilità implicita ATM del 20% e una storica del 18%.
Supponiamo che su time frame 5 minuti diventi improvvisamente 3%...il significato sarà un brusco aumento della implicita su tutta la chain e, se fossi stato in attesa di essere eseguito sul book magari ci riuscirei, oppure potrei diminuire il gamma di strategia perchè vedo nervosismo, o ancora potrei non fare nulla sapendo però che il mio At Now potrebbe avere delle oscillazioni imputabili al Vega...ecc...ecc..Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 24-09-12 alle 19:50 Motivo: aggiunto specifiche
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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24-09-12, 18:43 #3
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Scusa Tiziano, forse sarà idiota la domanda, ma come hai trovato che viene 3%
e la conseguente esplosione di volatilita??
Grazie."Amat Victoria Curam"
"Il Successo di un uomo stà nella sua perseveranza" (Bruce Lee)
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24-09-12, 19:47 #4
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19-10-12, 12:43 #5
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Vorrei capire meglio perchè mi sembra interessante.
Come si vede sui due screena 5 min (che sono sequenziali) la volatilità è cambiata da 3.32 a 3.16 .... indica un calo di volatilità dai 5 min precedenti ... come rapportarlo con 60gg / 90gg , come fossero 30/60 barre da 5 min? ..... e rispetto il giorno precedente (day ... terzo screen) quanto/come cambia?
Grazie
P.S. Si può creare una colonna con operatori matematici sulle colonne di Volatilità? ..... io non sono riuscitoUltima modifica di Claudio61; 19-10-12 alle 13:13
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21-10-12, 15:35 #6
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21-10-12, 17:19 #7
provo a risponderti io:
"...come si vede sui due screena 5 min (che sono sequenziali) la volatilità è cambiata da 3.32 a 3.16 .... indica un calo di volatilità dai 5 min precedenti ... come rapportarlo con 60gg / 90gg , come fossero 30/60 barre da 5 min? "
- Si è proprio così, cambiando time frame per esempio a 5 minuti tu non stai osservando piu i valori di vola a 30/60/90 giorni ma la volatilità a 30/60/90 barre di 5 minuti.
..... e rispetto il giorno precedente (day ... terzo screen) quanto/come cambia?
il cambiamento rispetto ai giorni precedenti lo vedi con il grafico della volatilità storica 30/60/90 che trovi su Diamo i numeri, Fiuto beta e fiuto pro.
PS: suggerisco ad Andrea, onde evitare equivoci, di cambiare l'intestazione delle colonne di volatilità della watchlist le quali quando si passa a timeframe intraday rimangono fisse indicando i giorni mentre in realtà si stanno osservando frazioni di esso.
buona domenica
ApoUltima modifica di Apocalips; 21-10-12 alle 17:22
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....